Cisza przed burzą w 255. tygodniu Stref Popytu

W oczekiwaniu na decyzję Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC, ang. Federal Open Market Committee) w sprawie stóp procentowych w USA, w zakończonym tygodniu najważniejsze indeksy w Europie i USA (DAX40, CAC40, FTSE100, DJI, SP500, NASDAQ) wrzuciły wsteczny bieg. Europa w ujęciu tygodniowym odnotowała jedynie symboliczne spadki, za to amerykańskie indeksy zaznaczyły, że może nadszedł czas na większe cofnięcie. Decyzja na temat stóp procentowych zostanie podjęta w najbliższą środę o godzinie 20:00, a 30 minut później inwestorzy z całego świata będą bacznie wsłuchiwać się w słowa i ton wypowiedzi prezesa Systemu Rezerwy Federalnej (FED, ang. Federal Reserve System), Jerome Powella na temat przyszłej polityki monetarnej za oceanem. Zanim więc rynki zapadną w świąteczno-noworoczny sen, nadchodzący tydzień może być niezwykle interesujący i dynamiczny.

Na krajowym podwórku decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych w Polsce na niezmienionym poziomie, nie przyniosła istotnych zmian zarówno dla polskiego złotego, jak i warszawskich indeksów. WIG20 okopał się w okolicach lokalnych szczytów, czekając na dalszy rozwój wydarzeń (w ujęciu tydzień do tygodnia -0,88%), większe spadki odnotował mWIG40 (-2,98%).

Patrząc z perspektywy strategii Stref Popytu, w 255. tygodniu prowadzenia portfela wydarzyło się niewiele. Na początku tygodnia wygenerowane zostały 3 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera, z których do przeprowadzenia transakcji kupna wykorzystano wyłącznie sygnał dla KGHM Polska Miedź SA (KGH). Pozostałe sygnały zostały odrzucone z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR). Zakończony tydzień był piątym tygodniem z rzędu, w którym zmienność na całym portfelu nie przekroczyła 0,5%. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w  portfelu jedynie pozycję na akcjach KGHM Polska Miedź SA (KGH), która jak na razie prowadzona jest bez zmian.

Poniedziałek 05.12.2022:

Brak transakcji na PKN Orlen SA (PKN) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 06.12.2022:

Brak transakcji na Grupa Kęty SA (KTY) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Kupno KGHM Polska Miedź (KGH).

Środa 07.12.2022:

Brak transakcji.

Czwartek 08.12.20222:

Brak transakcji.

Piątek 09.12.2022:

Brak transakcji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu