Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Użytkowników, stworzyliśmy pierwszą (na pewno nie ostatnią!) strategię, które generuje alerty kupna oraz zamknięcia transakcji w sposób w pełni zautomatyzowany. Oznacza to, że jest to algorytm, który szuka sygnałów zgodnych z założeniami samoczynnie, dzięki czemu żadna nie umknie ani Tobie, ani nam! W tym artykule przedstawię założenia strategii jej wyniki oraz sposób w jaki możesz ją wykorzystać. 

Zasady

Strategię Trendową Grupy Żółwi oparliśmy o zasady jakimi kierowała się słynna już Grupa traderów powołana w ramach zakładu między Richardem Dennisem oraz Williamem Echardtem. W 1983 roku, ci dwaj inwestorzy zdecydowali sprawdzić, czy da się nauczyć inwestowania, czy jest to umiejętność “wrodzona”. Spośród 1000 zgłoszeń do tego doświadczenia wybrano 13 osób. Wyniki Grupy Żółwi były oszałamiające, przez 4 i pół roku, zarobili 100 mln dolarów, powiększając kapitał średniorocznie o 80%! 

Wiele osób podważa sens stosowania strategii na dzisiejszych rynkach twierdząc, że zmieniły sie one na tyle, że nie ma zastosowania już to podejście. Nie mniej jednak postanowiliśmy to sprawdzić na rynku akcyjnym w Polsce oraz w USA. Nie będę się wdawał teraz w szczegóły strategii stosowanej przez Grupę Żółwi, skupię sie na tym, jak nasza automatyczna strategia działa, abyś dobrze rozumiał sygnały z niej płynące. 

Wykorzystywane wskaźniki

Nasze sygnały bazują na wskaźniku Kanały Donchian. Wykorzystujemy dwa okresy: 20 oraz 10 dniowy kanał. Sam wskaźnik jest bardzo prosty w swojej budowie, składa się z trzech linii – górnego ograniczenia kanały, dolnego ograniczenia kanału oraz linii środkowej. 

 Poniższe obrazki prezentują jak dodać wskaźnik Kanały Donchian na wykres, dostosować do swoich potrzeb oraz wykorzystać w strategii.

Zasady generowania sygnałów kupna i zamknięcia transakcji

Sygnał kupna występuje wtedy, kiedy cena danego dnia zamknie się powyżej górnego ograniczenia Kanału Donchian z dnia poprzedniego (liczonego z 20 dni). Czyli, jeżeli cena zamknie się powyżej maksymalnej ceny z 20 ostatnich dni, to następuje sygnał kupna. Jest on generowany automatycznie po zamknięciu sesji, około godz. 18:30. Zatem każdy użytkownik następnego dnia może podjąć decyzję, czy jest to sygnał jaki chce wykorzystać.

Stop loss (poziom realizacji straty) początkowo znajduje się na dolnym ograniczeniu Kanału Donchian liczonego z 10 ostatni dni. Jest on sukcesywnie podciągany za ceną, natomiast sygnał do zamknięcia transakcji zostanie wysłany, kiedy cena danego dnia zamknie się poniżej dolnego ograniczenia Kanału Donchian z dnia poprzedniego (liczonego z 10 dni).

 Statystyki

Przeprowadziliśmy badania na polskim rynku, które wykazały, że statystycznie warto na tej strategii polegać tylko na rynku głównym. NewConnect zupełnie się do tej strategii nie nadaje, generując systematyczne straty. Poniższy wykres prezentuje skumulowany wynik strategii na tle indeksu WIG. 

Na pierwszy rzut oka powyższy wykres wskazuje na silne i słabe strony strategii. Ze względu na to, że jest to strategia trendowa, to generuje straty w przypadku trendu spadkowego. Natomiast najgorzej radzi sobie w trendzie bocznym, kiedy liczne transakcje kupna są szybko zamykane na stratach.

Dlatego dobrą zasadą podczas wykorzystywania tej strategii jest świadome określenie momentu cyklu giełdowego w jakim się znajdujemy. W okresach silnych spadków oraz marazmu należy być bardziej ostrożnym w selekcji sygnałów.

Selekcja spółek i lista na jakich są generowane alerty

Początkowo chcieliśmy generować alerty na wszystkich spółkach z GPW, jednak na prośbę użytkowników zmieniliśmy podejście i poniżej znajduje się lista spółek, na których alerty są ostatecznie generowane. Lista ta może ulec zmianie, ponieważ zależy od kilku czynników:

  • spółka musiała historycznie wygenerować dodatnią stopę zwrotu ze Strategii Trendowej Grupy Żółwi.
    Jesteśmy świadomi, że spółki, które mają krótką historię lub znajdowały się w długoterminowych trendach spadkowych/bocznych a teraz mają dobrą perspektywę nie będą ujęte. Dlatego nadzorujemy sytuację i w każdej chwili możemy dodać spółkę do listy. Jeżeli Ty uważasz, że jakaś powinna się tu znaleźć, to daj nam znać!
  • spółka ma wystarczający obrót dzienny do swobodnego obracania akcjami. Uznaliśmy, że dolnym ograniczeniem średniego dziennego obrotu będzie 100 000 zł (z 50 ostatnich sesji).
    Tutaj może zaistnieć sytuacja, w której spółka jaka miała stosunkowe dobre notowania dawniej, aktualnie znajduje się w trendzie bocznym i jest aktywnie handlowana. Jednak uznaliśmy, że każdy z inwestorów jest na tyle świadomy, że jest w stanie ocenić, czy spółka jest godna zainwestowania w nią pieniędzy.

W związku z tym, że alerty wychodzą do wszystkich użytkowników premium niezależnie od alertu na spółce, dajemy możliwość wyłączenia alertów ze Strategii Trendowej Grupy Żółwia. Możesz to zrobić albo globalnie dla wszystkich spółek – wystarczy w ustawieniach konta wyłączyć dany typ alertu. Możesz też wyłączyć ten alert tylko dla konkretnej spółki, służy do tego sekcja z alertami na stronie spółki.

W sekcjach z zarządzaniem alertami możesz również ustawić czy chcesz otrzymywać sygnały na maila lub aplikację mobilną.

Na stronie spółki pojawiła się nowa sekcja, która agreguje alerty dla danego waloru, znajdziesz też tam historię od stycznia 2017 roku. Jeżeli zależy Ci na dłuższej historii sygnałów dla jakiegoś instrumentu, to napisz do nas, na pewno udostępnimy dane!

Otrzymuj automatycznie alerty z tej strategii w Squaberze Premium

Squaber Premium dostarcza szeregu ułatwień. Jednym z nich jest automatyzacja i generowanie alertów, dzięki czemu nie przegapiasz żadnych okazji! 

Poniżej prezentujemy listę spółek na jakich generowane są alerty ze Strategii Trendowej Grupy Żółwi. Posortowana jest alfabetycznie, zawiera również podsatwowe statystyki. 

Nazwa Ticker Liczba tran. Liczba zysk. Liczba strat. Skutecz. Skum. % zysk. Skum. % strat. Skum. stopa zwrotu R:R Średni dzienny wolumen Średnia liczba akcji w obrocie Średnie dzienne wahania
ABC Data ABC 24 9 15 37,50% 137,69% -78,12% 59,57% 1,76 1 050 373 734 527 2,70%
Asseco PL ACP 81 31 50 38,27% 454,48% -301,45% 153,03% 1,51 3 951 048 68 714 2,55%
Agora AGO 68 26 40 39,39% 544,22% -294,19% 250,03% 1,85 345 148 27 835 2,89%
Alior Bank ALR 23 8 15 34,78% 95,29% -92,24% 3,05% 1,03  12 148 692 232 067 2,82%
Ambra AMB 38 17 20 45,95% 326,54% -126,97% 199,57% 2,57 114 252 6 924 2,38%
Amica AMC 61 23 38 37,70% 906,31% -221,93% 684,38% 4,08 362 243 3 019 2,32%
ASBIS ASB 31 13 18 41,94% 560,97% -134,80% 426,17% 4,16 162 308 74 283 3,37%
Astarta AST 34 19 15 55,88% 482,18% -91,49% 390,69% 5,27 421 785 17 648 2,75%
Arctic Paper ATC 29 13 16 44,83% 191,08% -101,02% 90,06% 1,89 147 265 46 020 2,79%
ATM Grupa ATG 40 19 21 47,50% 467,71% -147,21% 320,50% 3,18 125 878 28 706 4,10%
Grupa Azoty ATT 39 12 27 30,77% 346,07% -180,60% 165,47% 1,92 4 816 506 108 236 4,13%
Budimex BDX 83 43 39 52,44% 567,82% -217,30% 350,52% 2,61 883 622 6 450 3,33%
Benefit Systems BFT 24 12 12 50,00% 161,26% -84,36% 76,90% 1,91 2 356 218 3 693 3,34%
Citi Handlowy BHW 74 35 39 47,30% 295,88% -186,60% 109,28% 1,59  10 508 751 192 468 2,28%
Bioton BIO 31 13 18 41,94% 343,06% -228,63% 114,43% 1,50 132 908 28 278 3,44%
Polski Bank Komórek Macierzystych BKM 11 5 6 45,45% 38,42% -30,34% 8,08% 1,27 177 800 2 868 2,73%
BNP Paribas BNP 18 7 11 38,89% 77,02% -49,20% 27,82% 1,57 114 444 1 603 2,95%
Braster S.A. BRA 19 7 12 36,84% 238,83% -129,43% 109,40% 1,85 284 630 153 854 9,56%
Boryszew BRS 62 24 36 40,00% 1129,69% -374,77% 754,92% 3,01 375 882 88 235 2,48%
Inter Cars CAR 44 18 26 40,91% 768,86% -165,20% 603,66% 4,65 569 597 2 899 2,57%
CCC CCC 44 24 19 55,81% 442,40% -107,30% 335,10% 4,12  22 077 903 143 363 3,55%
CD Projekt CDR 82 38 44 46,34% 1264,73% -489,07% 775,66% 2,59  70 606 665 323 884 3,91%
Ciech CIE 45 19 26 42,22% 348,26% -163,91% 184,35% 2,12 2 066 089 46 325 3,13%
CI Games CIG 39 14 25 35,90% 680,54% -215,97% 464,57% 3,15 539 123 539 663 5,35%
Celon Pharma SA CLN 8 2 6 25,00% 71,03% -31,40% 39,63% 2,26 333 441 7 155 3,37%
Comp CMP 41 14 26 35,00% 233,45% -147,53% 85,92% 1,58 141 431 2 373 2,35%
Comarch CMR 68 36 32 52,94% 602,59% -200,97% 401,62% 3,00 1 004 708 6 034 2,40%
Cognor COG 74 26 47 35,62% 511,92% -480,17% 31,75% 1,07 152 032 83 996 3,62%
Cyfrowy Polsat CPS 37 16 21 43,24% 98,40% -91,92% 6,48% 1,07  14 822 493 482 817 2,61%
Datawalk SA DAT 18 6 12 33,33% 373,33% -142,68% 230,65% 2,62 202 067 5 908 5,45%
Dębica DBC 75 32 42 43,24% 616,67% -237,00% 379,67% 2,60 122 519 1 505 2,04%
Dino Polska SA DNP 7 3 4 42,86% 126,16% -24,34% 101,82% 5,18  21 317 367 145 313 3,30%
Dom Development DOM 39 21 18 53,85% 193,83% -137,08% 56,75% 1,41 503 402 6 606 2,38%
AmRest EAT 46 23 22 51,11% 364,50% -139,05% 225,45% 2,62 2 148 491 54 878 3,49%
Echo Investment ECH 80 36 42 46,15% 682,51% -382,30% 300,21% 1,79 546 940 128 390 2,17%
Elektrobudowa ELB 73 31 41 43,06% 743,92% -228,49% 515,43% 3,26 1 065 136 113 072 4,86%
Elemental EMT 17 6 10 37,50% 88,13% -62,58% 25,55% 1,41 127 799 114 106 5,37%
Enea ENA 34 8 25 24,24% 131,74% -109,82% 21,92% 1,20 6 473 544 642 854 3,04%
Energa ENG 17 6 11 35,29% 77,80% -47,96% 29,84% 1,62 4 508 918 553 241 2,95%
Enter Air ENT 7 5 2 71,43% 58,35% -12,00% 46,35% 4,86 315 526 9 447 3,42%
 Multi Units Luxembourg Lyxor ETF S&P500 ETFSP500 29 15 14 51,72% 58,73% -44,61% 14,12% 1,32 218 255 #N/D! 1,12%
EUCO EUC 25 13 12 52,00% 262,67% -79,24% 183,43% 3,31 126 472 38 676 5,74%
Eurocash EUR 53 22 31 41,51% 239,15% -165,81% 73,34% 1,44 3 817 457 195 968 3,35%
Famur FMF 41 15 26 36,59% 366,92% -176,10% 190,82% 2,08 846 121 188 866 2,49%
Forte FTE 73 28 44 38,89% 746,61% -337,66% 408,95% 2,21 498 074 15 325 3,92%
Groclin GCN 60 24 35 40,68% 666,79% -300,10% 366,69% 2,22 116 888 48 301 6,88%
GPW GPW 32 15 16 48,39% 78,05% -68,18% 9,87% 1,14 2 311 691 52 839 2,34%
Globe Trade Center GTC 51 17 33 34,00% 236,02% -206,13% 29,89% 1,15 870 256 91 799 2,51%
Getin Holding GTN 48 24 23 51,06% 755,37% -254,70% 500,67% 2,97 1 443 529 1 270 712 7,20%
Idea Bank S.A. IDA 8 3 5 37,50% 77,70% -44,53% 33,17% 1,74 633 135 260 549 7,32%
ING ING 85 37 47 44,05% 587,90% -257,80% 330,10% 2,28 1 993 653 10 008 2,11%
Instal Kraków INK 49 22 26 45,83% 550,18% -204,72% 345,46% 2,69 110 675 5 982 2,55%
Impexmetal IPX 66 25 41 37,88% 828,22% -309,81% 518,41% 2,67 4 738 333 1 122 828 2,63%
JSW JSW 23 6 17 26,09% 382,19% -111,22% 270,97% 3,44  12 038 889 265 877 3,38%
Henryk Kania KAN 34 13 21 38,24% 207,96% -173,30% 34,66% 1,20 944 284 2 978 814 6,08%
KGHM KGH 77 30 46 39,47% 643,76% -312,44% 331,32% 2,06  48 889 445 513 221 2,50%
Kino Polska TV KPL 31 10 21 32,26% 167,58% -161,65% 5,93% 1,04 115 301 10 578 2,05%
Kruk KRU 23 12 10 54,55% 166,27% -42,42% 123,85% 3,92 7 366 158 37 950 3,34%
Kruszwica KSW 75 33 41 44,59% 583,04% -301,11% 281,93% 1,94 232 979 5 177 2,80%
Kęty KTY 76 39 37 51,32% 521,26% -174,08% 347,18% 2,99 432 646 1 333 2,24%
LC Corp LCC 39 11 27 28,95% 246,96% -148,93% 98,03% 1,66 518 099 190 828 2,72%
LPP LPP 55 32 22 59,26% 771,83% -120,65% 651,18% 6,40  17 815 189 2 265 2,88%
Lotos LTS 44 26 18 59,09% 354,13% -91,55% 262,58% 3,87  26 534 238 298 674 2,67%
LiveChat LVC 19 5 14 26,32% 95,30% -83,72% 11,58% 1,14 655 655 18 760 3,32%
Bogdanka LWB 34 12 22 35,29% 141,74% -124,21% 17,53% 1,14 660 275 17 445 2,82%
Mabion MAB 30 12 18 40,00% 249,43% -125,34% 124,09% 1,99 576 331 6 927 3,28%
Mbank MBK 104 46 57 44,66% 705,54% -302,24% 403,30% 2,33 6 687 338 16 677 2,69%
MCI Capital S.A. MCI 59 22 37 37,29% 820,27% -224,40% 595,87% 3,66 110 516 13 815 2,05%
Mercor MCR 26 11 15 42,31% 180,94% -104,84% 76,10% 1,73 136 088 17 492 2,70%
Medicalgorithmics MDG 24 7 17 29,17% 355,83% -121,70% 234,13% 2,92 159 428 5 314 6,36%
Millenium MIL 95 44 51 46,32% 944,12% -332,99% 611,13% 2,84 6 631 340 762 223 2,70%
Mirbud MRB 29 9 19 32,14% 194,68% -138,01% 56,67% 1,41 125 763 110 318 3,78%
mWIG40 mWIG40 80 42 38 52,50% 428,07% -83,39% 344,68% 5,13 324 485 479 970 #N/D! 0,98%
Neuca NEU 51 22 28 44,00% 293,66% -153,19% 140,47% 1,92 568 784 1 928 2,68%
ORANGE SA OPL 75 24 50 32,43% 306,53% -258,66% 47,87% 1,19  16 281 980 2 528 258 2,79%
Orbis ORB 67 32 35 47,76% 429,26% -209,90% 219,36% 2,05 101 712  969 1,95%
PCC Rokita SA PCR 14 9 5 64,29% 109,68% -29,10% 80,58% 3,77 194 402 2 606 1,66%
Prairie Mining Ltd PDZ 11 4 7 36,36% 142,18% -78,59% 63,59% 1,81 350 952 539 926 6,36%
Pfleiderer Group SA PFL 69 27 41 39,71% 662,51% -315,18% 347,33% 2,10 112 670 4 268 3,23%
PKN Orlen PKN 68 31 37 45,59% 269,13% -188,66% 80,47% 1,43  81 216 603 843 021 2,77%
PKO BP PKO 54 25 29 46,30% 114,18% -105,39% 8,79% 1,08  99 358 052 2 387 841 2,22%
PlayWay SA PLW 9 7 2 77,78% 84,79% -14,64% 70,15% 5,79 1 933 936 10 556 4,03%
Pozbud POZ 31 12 19 38,71% 242,38% -159,60% 82,78% 1,52 150 227 67 976 4,46%
Polimex PXM 62 20 41 32,79% 716,15% -441,16% 274,99% 1,62 810 726 299 714 3,94%
PZU PZU 32 16 16 50,00% 99,06% -71,96% 27,10% 1,38  60 964 167 1 422 402 2,12%
Rainbow Tours RBW 36 23 13 63,89% 481,11% -131,50% 349,61% 3,66 351 806 12 934 4,20%
Rafako RFK 85 35 49 41,67% 767,46% -386,03% 381,43% 1,99 294 926 156 211 4,34%
Selvita SLV 28 11 16 40,74% 357,48% -133,21% 224,27% 2,68 153 125 2 510 3,11%
SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPL 103 38 62 38,00% 579,08% -360,22% 218,86% 1,61  18 272 622 51 618 2,58%
Stalprodukt STP 64 28 35 44,44% 1425,62% -208,61% 1217,01% 6,83 726 833 3 373 2,64%
Stalexport STX 74 29 44 39,73% 462,63% -317,06% 145,57% 1,46 371 187 109 173 1,96%
sWIG80 SWIG80 88 49 39 55,68% 693,31% -112,96% 580,35% 6,14 172 893 252 273 #N/D! 0,73%
sWIG80 Total Return sWIG80TR 3 3 0 100,00% 16,60% 0,00% 16,60% #DZIEL/0! 211 843 870 591 #N/D! 0,62%
Ten Square Games SA TEN 3 2 1 66,67% 42,05% -5,56% 36,49% 7,56 1 472 143 12 106 4,77%
TIM TIM 55 22 32 40,74% 975,13% -364,67% 610,46% 2,67 257 929 26 106 3,64%
Torpol TOR 14 6 8 42,86% 119,72% -61,62% 58,10% 1,94 154 195 20 342 4,65%
Tauron TPE 27 10 16 38,46% 71,93% -57,39% 14,54% 1,25  10 708 098 5 757 042 3,02%
Trakcja Polska TRK 33 13 20 39,39% 155,37% -85,14% 70,23% 1,82 714 457 281 282 5,43%
Unimot UNT 20 8 12 40,00% 408,56% -137,79% 270,77% 2,97 193 305 10 228 4,05%
Ursus URS 37 10 27 27,03% 339,94% -322,58% 17,36% 1,05 220 464 264 029 6,63%
Vindexus VIN 25 12 13 48,00% 182,36% -104,01% 78,35% 1,75 124 179 16 736 2,05%
Vistra Energy Corp. VST 76 31 44 41,33% 1368,88% -368,44% 1000,44% 3,72 119 515 489 2,31%
Vistal SA VTL 11 5 6 45,45% 98,48% -19,69% 78,79% 5,00 148 157 67 039 7,95%
WIG WIG 112 60 52 53,57% 761,09% -175,94% 585,15% 4,33 46 104 791 392 996 1,06%
WIG20 WIG20 108 51 57 47,22% 327,84% -206,95% 120,89% 1,58 1 550 065 029 164 1,38%
WIG20TR WIG20TR 77 37 40 48,05% 175,06% -132,88% 42,18% 1,32 2 736 177 778 631 1,13%
WIG30 WIG30 26 11 15 42,31% 39,69% -29,13% 10,56% 1,36 1 893 338 510 771 1,22%
WIG Banki WIG-BANKI 105 49 56 46,67% 336,88% -174,42% 162,46% 1,93 1 822 013 789 781 1,47%
WIG Budownictwo WIG-BUDOW 91 42 49 46,15% 448,03% -153,70% 294,33% 2,91 10 728 039 988 1,42%
WIG Chemia WIG-CHEMIA 47 25 22 53,19% 263,37% -77,60% 185,77% 3,39 75 837 548 115 2,44%
WIG Informatyka WIG-INFO 88 47 41 53,41% 390,50% -160,02% 230,48% 2,44 15 594 100 536 1,56%
WIG Leki WIG-LEKI 7 4 3 57,14% 17,67% -12,83% 4,84% 1,38 6 416 469 507 2,12%
WIG Media WIG-MEDIA 65 27 37 42,19% 133,35% -122,93% 10,42% 1,08 8 497 935 527 1,80%
WIG Nieruchomości WIG-NRCHOM 4 3 1 75,00% 20,56% -0,61% 19,95% 33,70 6 891 474 310 1,24%
WIG Odzież WIG-ODZIEZ 9 4 5 44,44% 50,06% -27,63% 22,43% 1,81 229 284 724 993 2,28%
WIG Paliwa WIG-PALIWA 64 24 40 37,50% 160,52% -150,37% 10,15% 1,07 934 548 691 597 2,02%
WIG Poland WIG-POLAND 122 62 60 50,82% 771,09% -197,32% 573,77% 3,91 38 172 081 633 374 0,48%
WIG Spożywczy WIG-SPOZYW 87 38 49 43,68% 427,27% -169,09% 258,18% 2,53 14 215 179 388 1,55%
WIG Telekomunikacja WIG-TELKOM 106 36 70 33,96% 289,57% -277,04% 12,53% 1,05 40 450 554 566 1,90%
WIG Ukraina WIG-UKRAIN 35 16 19 45,71% 92,04% -78,65% 13,39% 1,17 931 944 194 0,68%
Wielton WLT 39 17 22 43,59% 322,29% -157,69% 164,60% 2,04 290 369 33 414 3,41%
Wirtualna Polska Holding S.A. WPL 10 7 3 70,00% 37,07% -10,23% 26,84% 3,62 894 773 14 863 2,63%
Work Service WSE 15 7 8 46,67% 150,33% -66,31% 84,02% 2,27 388 827 196 377 8,36%
Wawel WWL 58 29 29 50,00% 548,78% -161,90% 386,88% 3,39 570 618  897 1,81%