[Portfel] „Strefy Popytu”. 3 sesje dziwnego handlu w 18 tygodniu.

W 18 tygodniu mieliśmy zaledwie 3 sesje giełdowe. Każda z nich cechowała się mniejszym niż zwykle obrotem co doprowadziło do wielu wydarzeń w portfelu, które należy poddać analizie. Dokonując takiej analizy na żywym przykładzie portfela można zobaczyć jak podejście może i powinno ewoluować. Problem braku płynności i wynikającej z tego zmienności sygnalizowałem już w minionym tygodniu. Będzie on rozwinięty osobnym artykule. Przechodząc do analizy transakcji w portfelu na uwagę zasługuje:

• Play Communications (PLY) – dla tej spółki sesja poniedziałkowa była pierwsza bez prawa do dywidendy wysokości 2,57 zł na akcje. W związku z tym kurs odniesienia oraz parametry Stop Lossa i Take Profit zostały przeskalowane  o wartość dywidendy. Ostatecznie w piątek aktywował się nowy Stop Loss na poziomie  29,04 zł. Na wykresie oznaczało to dezaktywację strefy popytu (kurs otworzył się niżej, a strefy popytu nie uwzględniają dywidend) jednak nie dezaktywuje to naszego sygnału. To pierwszy taki przypadek i w taki sposób będziemy postępować w każdym kolejnym będziemy postępować tak samo.
• Forte (FTE) – to przykład braku płynności na akcjach spółki. Na sesji 2 maja handel zaledwie 2802 akcjami (obrót ok. 140 tys zł) w 36 transakcjach odpowiadał za zakres cenowy wahań 3,2% (1,65 zł). Doprowadziło to do aktywacji Stop Lossa dla tej spółki. Forte jest 7 najmniej płynną spółką spośród wszystkich ponad 50 walorów interesujących z punktu widzenia tego portfela.
• Boryszew (BRS) – to najdziwniejszy przypadek z tego tygodnia i chyba najdziwniejszy przypadek z całej historii portfela. Sesja 4 maja najpierw doprowadziła do aktywacji Stop Lossa na poziomie 8,70 zł (był to zmodyfikowany poziom po silnych wzrostach dla pozycji z 17 kwietnia). Następnie kurs dotarł do aktywnej strefy popytu, zareagował na nią i na tej samej sesji dotarł do Take Profitu ustawionego na poziomie 8,90 zł. W czasie jednej sesji dokonaliśmy 3 transakcji (sprzedaż, kupno i sprzedaż). Wszystko przy dziennym zakresie wahań na poziomie 4,85%.
• Bogdanka (LWB) – na wykresie spółki zniknęła strefa popytu, która była powodem transakcji. Transakcja jest jednak cały czas w mocy. Po prostu od momentu aktywacji sygnału notowania mają taki przebieg, który sprawił, że historyczny poziom przestał się wyróżniać pod względem wolumenu i liczby transakcji.

Pozostałe transakcje to:

• Kupno Wirtualnej Polski (WPL) 2 maja.
• Sprzedaż Ciechu (CIE) 4 maja. Na wykresie widać na jak istotnym poziomie obecnie znajdują się notowania.  Transakcja jednak nie zakończyła się sukcesem. Stop Loss został wybity cieniem świecy.
• Kupno GPW (GPW) 4 maja. Pozycja trafiła do portfela rzutem na taśmę. Jej współczynnik zysku do ryzyka to 1,53 (minimum to 1,5).

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 18 tygodniu

Transakcje na wykresach i skład portfela

Inne wydarzenia w portfelu

2 maja dopłacono do portfela 323 zł aby przeprowadzić wszystkie transakcje.

4 maja pojawił się sygnał popytowy na Medicalgorithmics (MDG) ale nie spełnił kryteriów minimalnego współczynnika zysku do ryzyka.