[Portfel] „Szczyty i Dna” – pełne zestawienie transakcji i statystyki miesięcy

Kwiecień 2018 roku był pełnym 28 miesiącem prowadzenia Portfela Szczyty i Dna, w którym podstawowym kryterium transakcyjnym jest odpowiedni układ lokalnych maksimów i minimów na wykresie. Dodatkowe czynniki jakimi się kierujemy to głębokość rynku, sytuacja finansowa oraz podstawowe zasady dywersyfikacji i zarządzania kapitałem. Stopy zwrotu w kolejnych miesiącach są zaprezentowane na poniższym wykresie.

Spoglądając na stopy zwrotu w pierwszych miesiącach tego roku widać wyraźnie, że portfel „uspokoił się”, co wynikało przede wszystkim z braku sygnałów do kupna w styczniu i lutym. W tym okresie pozycje były redukowane. Sporo nowych pozycji pojawiło się na natomiast w marcu. W związku z tym inwestorów posługujących się tą strategią w zasadzie w większości ominęła korekta z początku roku. Wyniki od początku roku przedstawiają się w następujący sposób.

Wyniki od początku 2018 roku

To podejście sprawia, że cały portfel jest znacząco mniej ryzykowny niż wiele dostępnych alternatyw. Cały portfel cechuje się bardzo małym maksymalnym obsunięciem kapitału na poziomie 8,8%. Roczne odchylenie standardowe stopy zwrotu wynosi zaledwie 13,06%, a wskaźnik Sharpe’a (wikipedia) 1,56.

Tym samym podejście to pozawala uzyskiwać stabilne wyniki na poziomie 21,61% rocznie po uwzględnieniu 0,38% prowizji od każdej transakcji.

Obecny (30 kwietnia) skład portfela

Obecnie w portfelu znajduje się aż 7 spółek:

• Amica (AMC)
• Wielton (WLT)
• Budimex (BDX)
• Ciech (CIE)
• Alumetal (AML)
• LPP (LPP)
• Lotos (LTS)