Solidna dawka sygnałów i bankowa zawierucha w 269. tygodniu Stref Popytu

Za nami kolejny tydzień zawirowań i niepewności. Na rynkach finansowych sytuacja jak na morzu, nieźle faluje. Przed tygodniem upadek banku Silicon Valley Bank zdemolował indeksy za oceanem, a w tym tygodniu obawy o kondycje szwajcarskiego banku Credit Suisse uderzyły w europejskie indeksy, które tydzień zakończyły zdecydowanie pod kreską (DAX40 -4,05%; CAC40 -4,06%, FTSE100 -5,33%). Amerykańskie indeksy w ujęciu tygodniowym wyhamowały spadki, a spółki technologiczne odnotowały nawet wyraźne wzrosty (DJI -0,15%, SP500 +1,43%, NASDAQ +4,41%).

Sytuacja w sektorze bankowym przyćmiła odczyt inflacji CPI w USA, która zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu rocznym wyniosła 6,0% (poprzedni odczyt 6,4%). Europejski Bank Centralny (EBC) podtrzymał swoją politykę monetarną, podnosząc stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami o 50 punktów bazowych. Awersja do ryzyka pozostaje scenariuszem podstawowym. Kapitał z rynków akcyjnych odpływa w stronę metali szlachetnych i obligacji. Złoto (Au) w ostatnim tygodniu zdrożało +6,51%, pukając tym samym do drzwi okrągłego poziomu 2000,00 USD. Spadki na starym kontynencie nie ominęły warszawskiego parkietu (WIG -5,52%; WIG20 -6,75%; mWIG40 -3,43%; sWIG80 -2,35%), na którym oprócz niepokoju o kondycję sektora bankowego, dominował temat kredytów frankowych i podatku od zysków nadmiarowych.

269. tydzień Stref Popytu przyniósł aż 9 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Prowadząc portfel Stref Popytu, bierzemy pod uwagę 41 spółek, co oznacza, że co piąta spółka w ostatnim tygodniu wygenerowała sygnał reakcji na strefę popytu. Parametry 5 sygnałów pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. Pozostałe sygnały zostały odrzucone z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka. W trakcie tygodnia zysk na 3 pozycjach został zabezpieczony za pomocą wskaźnika ATR, a następnie zrealizowany. Pozycja na PKO BP (PKO) przyniosła stratę, wypadając na ustalonym poziomie Stop loss. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu akcje Orange Polska SA (OPL), na których pozycja prowadzona jest bez zmian.

Poniedziałek 13.03.2023:

Brak transakcji na akcjach Boryszew SA (BRS) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Kupno akcji Alior Bank SA (ALR).

Kupno akcji PKO BP SA (PKO).

Wtorek 14.03.2023:

Brak transakcji na akcjach Budimex SA (BDX) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Zabezpieczenie zysku na akcjach Alior Bank SA (ALR) za pomocą wskaźnika ATR.

Środa 15.03.2023:

Sprzedaż akcji Alior Bank SA (ALR). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 0,56% zysku po 2 dniach.

Sprzedaż akcji PKO BP SA (PKO). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -2,73% po 2 dniach.

Kupno akcji Kruk SA (KRU).

Czwartek 16.03.2023:

Utrzymanie pozycji na akcjach Kruk SA (KRU). Zejście poniżej poziomu Stop loss zostało bardzo szybko wyciągnięte.

Kupno akcji Orange Polska SA (OPL).

Kupno akcji Grupa Kęty SA (KTY).

Zabezpieczenie zysku na akcjach Grupa Kęty SA (KTY) za pomocą wskaźnika ATR.

Piątek 17.03.2023:

Brak transakcji na akcjach PKN Orlen SA (PKN) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Sprzedaż akcji Grupa Kęty SA (KTY). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 2,29% zysku po 1 dniu.

Zabezpieczenie zysku na akcjach Kruk SA (KRU) za pomocą wskaźnika ATR.

Brak transakcji na akcjach Kruk SA (KRU) z uwagi na obecność pozycji w portfelu.

Sprzedaż akcji Kruk SA (KRU). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 0,94% zysku po 2 dniach.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu