Brak transakcji i bankructwo Silikon Valley Bank w 268. tygodniu Stref Popytu

Jerome Powell, prezes FED (System Rezerwy Federalnej USA) swoim jastrzębim wystąpieniem przed Komisją Bankową Senatu zmącił we wtorkowe popołudnie spokój na rynkach finansowych. Jak się jednak okazało, raport Rezerwy Federalnej na temat stanu gospodarki USA i kształtu przyszłej polityki monetarnej stanowił jedynie przystawkę do spadków. Zwieńczeniem najgorszego tygodnia na amerykańskim parkiecie od października 2022 roku było zamknięcie w trakcie piątkowej sesji banku Silicon Valley Bank przez amerykański nadzór. Upadek SVB jest bezsprzecznie największym bankowym bankructwem od kryzysu finansowego w 2008 roku, który związany był z zapaścią na rynku kredytów hipotecznych i upadkiem amerykańskiego banku Lehman Brothers. Najważniejsze europejskie i amerykańskie indeksy zakończyły ostatni tydzień zdecydowanie pod kreską (DJI -4,44%, SP500 -4,55%, NASDAQ -4,71%), DAX40 -1,26%; CAC40 -1,73%, FTSE100 -2,50%). Amerykański indeks najmniejszych spółek Russell2000 (RUT) stracił w ostatnim tygodniu aż -8,07%. Warto podkreślić, że europejskie indeksy najprawdopodobniej nie zdążyły jeszcze zareagować na doniesienia zza oceanu.

W ostatnim tygodniu na krajowym podwórku mniejsze spółki zachowywały się zdecydowanie lepiej od spółek o największej kapitalizacji (WIG -1,06%; WIG20 -2,29%; mWIG40 +2,66%; sWIG80 +0,47%). Bardzo możliwe, że warszawski parkiet podobnie jak Europa nie rozegrał jeszcze wydarzeń w USA.

268. tydzień Stref Popytu przyniósł zaledwie 2 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Niestety parametry żadnego z wygenerowanych sygnałów nie pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu wyłącznie pozycję gotówkową.

Poniedziałek 06.03.2023:

Brak transakcji na akcjach ING Bank Śląski SA (ING) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 07.03.2023:

Brak transakcji na akcjach mBank SA (MBK) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Środa 08.03.2023:

Brak transakcji.

Czwartek 09.03.2023:

Brak transakcji.

Piątek 10.03.2023:

Brak transakcji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu