Koniec roku to czas, w którym warto zastanowić się nad tym co było i podsumować minione miesiące. Przyjrzyjmy się zatem, jak 2022 rok wyglądał z perspektywy strategii Stref Popytu. Wartość portfela Stref Popytu w 2022 roku wzrosła o 16,80%, w tym samym czasie wyceny głównych indeksów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyraźnie spadły. Szeroki indeks WIG przecenił się o -17,08%, a WIG20 o -20,95%, mWIG40 spadł o -21,49%, a sWIG80 odnotował stratę -12,76%. Strategia Stref Popyty zdecydowanie pokonała indeksy i oparła się panującej dokoła bessie.

W ostatnim roku 145 sygnałów reakcji na strefę Popytu Squabera pozwoliło zgodnie z przyjętą strategią przeprowadzić transakcje kupna. 71 pozycji wypracowało zysk. Najlepszy sygnał został wygenerowany 24 lutego 2022 roku. Transakcja kupna akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) w ciągu 4 dni umożliwiła osiągnięcie 18,56% zysku. Największą stratę przyniósł sygnał z 22 lutego 2022 roku. Pozycja na Comarch SA (CMR) została zamknięta po 2 dniach ze stratą -6,11%. Warto zwrócić uwagę, że pozycje, które odpowiadają za największą stratę i największy zysk zostały odpowiednio zamknięte i otwarte w dniu wybuchu wojny na Ukrainie. Tragiczne wydarzenia z 24 lutego ukształtowały 2022 rok. Najdłużej w portfelu w ramach jednego sygnału spędziły akcje Grupy Azoty SA (ATT). Prowadzenie pozycji przez 36 dni przełożyło się na zaledwie 2,89% zysku.

Wracając do bieżącego podsumowania, 258. tydzień Stref Popytu przyniósł 3 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Wszystkie sygnały zostały odrzucone z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka. Pozycje, z którymi wchodziliśmy w ostatni tydzień roku, zostały rozliczone w trakcie pierwszej poświątecznej sesji. Akcje Ten Square Games SA (TEN) nie wykorzystały danej im szansy i pozycja została zamknięta na ustalonym poziomie Stop loss. Wykorzystanie wskaźnika ATR pozwoliło zamknąć pozycję na Santander Bank Polska SA (SPL) na plusie. W pierwszy tydzień 2023 roku wchodzimy, posiadając w portfelu wyłącznie pozycję gotówkową.

W ostatnim tygodniu sentyment na najważniejszych indeksach w Europie i USA (DAX40, CAC40, FTSE100, DJI, SP500, NASDAQ) nie uległ poprawie. Wskazane indeksy zamknęły się na podobnych poziomach jak tydzień wcześniej. Warto wspomnieć, że indeksy największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie w ujęciu tygodniowym zachowały się lepiej od swoich starszych kolegów z zachodu Europy i zza oceanu (WIG +0,74%, WIG20 +0,66%, mWIG40 +1,33%). Ponownie odstawał indeks sWIG80 (-0,38%).

Poniedziałek 26.12.2022:

Dzień wolny od sesji.

Wtorek 27.12.2022:

Sprzedaż Santander Bank Polska SA (SPL) po osiągnięciu poziomu Stop loss wynikającego z prowadzenia pozycji po wskaźniku ATR. Transakcja dała 0,55% zysku po 11 dniach.

Sprzedaż Ten Square Games SA (TEN). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -4,41% w ciągu 6 dni.

Środa 28.12.2022:

Brak transakcji na Alumetal SA (AML) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Czwartek 29.12.20222:

Brak transakcji na Bank Polska Kasa Opieki (PEO) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Brak transakcji na Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Piątek 30.12.2022:

Brak transakcji.

Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów w tym tygodniu

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

%

Strefy Popytu

%

WIG

%

WIG20

%

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu

Liczba wszystkich transakcji

Liczba transakcji kupna

Liczba transakcji sprzedaży

Squaber to kompleksowe rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Strefy popytu, o które oparty jest ten portfel to unikalne rozwiązanie dostępne TYLKO w Squaberze. Sami je opracowaliśmy i udostępniliśmy naszym Użytkownikom. Nie znajdziesz go w żadnym innym miejscu.

Dołącz do Strefy Premium o korzystaj z wszystkich funkcjonalności! Zapraszamy do testów.