Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Użytkowników, stworzyliśmy pierwszą (na pewno nie ostatnią!) strategię, które generuje alerty kupna oraz zamknięcia transakcji w sposób w pełni zautomatyzowany. Oznacza to, że jest to algorytm, który szuka sygnałów zgodnych z założeniami samoczynnie, dzięki czemu żadna nie umknie ani Tobie, ani nam! W tym artykule przedstawię założenia strategii jej wyniki oraz sposób w jaki możesz ją wykorzystać. 

Zasady

Strategię Trendową Grupy Żółwi oparliśmy o zasady jakimi kierowała się słynna już Grupa traderów powołana w ramach zakładu między Richardem Dennisem oraz Williamem Echardtem. W 1983 roku, ci dwaj inwestorzy zdecydowali sprawdzić, czy da się nauczyć inwestowania, czy jest to umiejętność „wrodzona”. Spośród 1000 zgłoszeń do tego doświadczenia wybrano 13 osób. Wyniki Grupy Żółwi były oszałamiające, przez 4 i pół roku, zarobili 100 mln dolarów, powiększając kapitał średniorocznie o 80%! 

Wiele osób podważa sens stosowania strategii na dzisiejszych rynkach twierdząc, że zmieniły sie one na tyle, że nie ma zastosowania już to podejście. Nie mniej jednak postanowiliśmy to sprawdzić na rynku akcyjnym w Polsce oraz w USA. Nie będę się wdawał teraz w szczegóły strategii stosowanej przez Grupę Żółwi, skupię sie na tym, jak nasza automatyczna strategia działa, abyś dobrze rozumiał sygnały z niej płynące. 

Wykorzystywane wskaźniki

Nasze sygnały bazują na wskaźniku Kanały Donchian. Wykorzystujemy dwa okresy: 20 oraz 10 dniowy kanał. Sam wskaźnik jest bardzo prosty w swojej budowie, składa się z trzech linii – górnego ograniczenia kanału, dolnego ograniczenia kanału oraz linii środkowej. 

 Poniższe obrazki prezentują jak dodać wskaźnik Kanały Donchian na wykres, dostosować do swoich potrzeb oraz wykorzystać w strategii.

Zasady generowania sygnałów kupna i zamknięcia transakcji

Sygnał kupna występuje wtedy, kiedy cena danego dnia zamknie się powyżej górnego ograniczenia Kanału Donchian z dnia poprzedniego (liczonego z 20 dni). Czyli, jeżeli cena zamknie się powyżej maksymalnej ceny z 20 ostatnich dni, to następuje sygnał kupna. Jest on generowany automatycznie po zamknięciu sesji, około godz. 18:30. Zatem każdy użytkownik następnego dnia może podjąć decyzję, czy jest to sygnał jaki chce wykorzystać.

Stop loss (poziom realizacji straty) początkowo znajduje się na dolnym ograniczeniu Kanału Donchian liczonego z 10 ostatni dni. Jest on sukcesywnie podciągany za ceną, natomiast sygnał do zamknięcia transakcji zostanie wysłany, kiedy cena danego dnia zamknie się poniżej dolnego ograniczenia Kanału Donchian z dnia poprzedniego (liczonego z 10 dni).

 Statystyki

Przeprowadziliśmy badania na polskim rynku, które wykazały, że statystycznie warto na tej strategii polegać tylko na rynku głównym. NewConnect zupełnie się do tej strategii nie nadaje, generując systematyczne straty. Poniższy wykres prezentuje skumulowany wynik strategii na tle indeksu WIG. 

Na pierwszy rzut oka powyższy wykres wskazuje na silne i słabe strony strategii. Ze względu na to, że jest to strategia trendowa, to generuje straty w przypadku trendu spadkowego. Natomiast najgorzej radzi sobie w trendzie bocznym, kiedy liczne transakcje kupna są szybko zamykane na stratach.

Dlatego dobrą zasadą podczas wykorzystywania tej strategii jest świadome określenie momentu cyklu giełdowego w jakim się znajdujemy. W okresach silnych spadków oraz marazmu należy być bardziej ostrożnym w selekcji sygnałów.

Selekcja spółek i lista na jakich są generowane alerty

Początkowo chcieliśmy generować alerty na wszystkich spółkach z GPW, jednak na prośbę użytkowników zmieniliśmy podejście i poniżej znajduje się lista spółek, na których alerty są ostatecznie generowane. Lista ta może ulec zmianie, ponieważ zależy od kilku czynników:

• spółka musiała historycznie wygenerować dodatnią stopę zwrotu ze Strategii Trendowej Grupy Żółwi.
  Jesteśmy świadomi, że spółki, które mają krótką historię lub znajdowały się w długoterminowych trendach spadkowych/bocznych a teraz mają dobrą perspektywę nie będą ujęte. Dlatego nadzorujemy sytuację i w każdej chwili możemy dodać spółkę do listy. Jeżeli Ty uważasz, że jakaś powinna się tu znaleźć, to daj nam znać!
• spółka ma wystarczający obrót dzienny do swobodnego obracania akcjami. Uznaliśmy, że dolnym ograniczeniem średniego dziennego obrotu będzie 100 000 zł (z 50 ostatnich sesji).
  Tutaj może zaistnieć sytuacja, w której spółka jaka miała stosunkowe dobre notowania dawniej, aktualnie znajduje się w trendzie bocznym i jest aktywnie handlowana. Jednak uznaliśmy, że każdy z inwestorów jest na tyle świadomy, że jest w stanie ocenić, czy spółka jest godna zainwestowania w nią pieniędzy.

W związku z tym, że alerty wychodzą do wszystkich użytkowników premium niezależnie od alertu na spółce, dajemy możliwość wyłączenia alertów ze Strategii Trendowej Grupy Żółwia. Możesz to zrobić albo globalnie dla wszystkich spółek – wystarczy w ustawieniach konta wyłączyć dany typ alertu. Możesz też wyłączyć ten alert tylko dla konkretnej spółki, służy do tego sekcja z alertami na stronie spółki.

W sekcjach z zarządzaniem alertami możesz również ustawić czy chcesz otrzymywać sygnały na maila lub aplikację mobilną.

Na stronie spółki pojawiła się nowa sekcja, która agreguje alerty dla danego waloru, znajdziesz też tam historię od stycznia 2017 roku. Jeżeli zależy Ci na dłuższej historii sygnałów dla jakiegoś instrumentu, to napisz do nas, na pewno udostępnimy dane!

Sekcja z sygnałami ze strategii

Poniżej prezentujemy listę spółek na jakich generowane są alerty ze Strategii Trendowej Grupy Żółwi. Posortowana jest alfabetycznie, zawiera również podstawowe statystyki. Przekreślono spółki wycofane lub które mają być wycofane z GPW.