Podstawowym zadaniem SQUABERA jest informowanie inwestora o kluczowych momentach, w których powinien on zająć się swoimi inwestycjami. Dodatkową funkcjonalnością miały być alerty z ciekawymi spółkami, czyli nagromadzenia sygnałów analizy technicznej w jednym miejscu wskazujących na możliwość danego ruchu, jednak wywołały one dużo większe emocje niż się tego spodziewaliśmy. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was pierwszą odsłonę statystyk alertów z ciekawymi spółkami. Mam nadzieję, że odpowie ona na Wasze potrzeby. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem w szczególności to zachęcam również do lektury dwóch podstaowywch tekstów dotyczących alertów z ciekawymi spółkami w SQUABERZE:

  1. Alerty z ciekawymi spółkami – jak powstają?
  2. Jak SQUABER znalazł okazję na Groclinie?

Statystyki – tabela

Na początek tabela agregująca statystyki dotyczące alertów, które historycznie zostałyby wysłane do uzytkowników:

Tabela z statystykami

Kilka słów wyjaśnienia. Tabela ta zawiera podstawowe inforamcje dotyczące bazy historycznych sygnałów z okresu istnienia Polskiej giełdy, które zostałby zaprezentowane Użytkownikom SQUABERA.

Kluczowe elementy zaprezentowanej tabeli to:

Średni poziom Stop Loss

Średni Stop Loss wynosi 3,74% – jest to średnia wartość potencjalnej straty z uwzględnieniem kosztów jej realizacji, czyli kosztów nabycia i zbycia akcji na poziomie 0,2% od obu transakcji.

Poziom Take Profit

Tutaj prezentujemy tak naprawdę kilka różnych poziomów Take Profit dla porównania. Czysto statystycznie poziomy od 2,5% – 20% określają wynik z alertów Squabera gdyby TP w momencie wygenerowania wynosił tyle ile wskazuje wartość w nagłówku. Ostatnia kolumna różni się od poprzednich – jest to średni poziom zrealizowanego zlecenia Take Profit w przypadku wszystkich 2455 alertów jakie obejmuje zaprezentowana tabela. Średni poziom TP dla wszystkich sygnałów (stratnych i zyskownych) na ten moment jest bardzo zbliżony i wynosi 52,21%.

Skuteczność przy tych założeniach

Skuteczność to iloraz liczby sygnałów, które osiągnęły poziom Take Profit w stosunku do wszystkich alertów.

Wartość oczekiwana

Wartość oczekiwana jest liczona według wzoru “Średni poziom Stop Loss” * (1 – Skuteczność) + Poziom Take Profit * Skuteczność. Widać, że przy takich pozostałych parametrach wartość oczekiwana sygnałów jest ujemna w środkowej części tabeli. Wskazuje to na pole do popisu w kwestii zarządzania pozycją i przesuwania zleceń Stop Loss tak, aby zminimalizować straty. W tym obszarze alerty z ciekawymi spółkami na ten moment zachowują się statycznie.

Komentarz do wyników i miejsce na poprawę

Warte podkreślenia są dwa aspekty, które wymagają poprawy w tych sygnałach i nad którymi już pracujemy.

Po pierwsze widać, że przy decyzji dotyczącej poziomu Take Profit kierowaliśmy się bardzo dużymi zasięgami foramcji (odpowiednio zasięg 200% dla formacji klasycznych i 161,8% dla formacji harmonicznych). Spowodowało to, że nasza wartość oczekiwana jest w tym ujęciu największa w kontekście całej tabeli jednak obniżyło to bardzo skuteczność. Takie podejście jest bardzo niekomfortowe dla inwestora – jedna na 10 pozycji jest zyskowna. Czyli średnie obsunięcie kapitału wynosi prawie 30% (9 stratnych transakcji pod rząd przy średniej stracie 3,74% i procencie składanym). W związku z tym naszym celem jest dołożenie jakiegoś sposobu zarządzania kapitałem. Jednocześnie, w związku z tym, że sygnały te wywołują spore emocje będziemy o tym obszernie pisać i omawiać różne aspekty na rzeczywistych danych – bez zbędnego teoretyzowania.

Drugą rzeczą, która wymaga poprawy czy też rozbudowania, są same sygnały. Uważamy, że jesteśmy w stanie w lepszy sposób zdefiniować współczynnik jakości sygnałów. Już teraz jest tak, że Jakość o której piszemy jest dużo wyższa dla sygnałów o dużym stosunku zysku do ryzyka. Jednak iloraz ma tą wadę, że zależy od potencjalnego zysku jaki generuje sygnał – w związku z tym chcemy podejść do zagadnienia inaczej i przypisać większą wagę potencjalnej stracie, a w zasadzie zminimalizować ją. Statystyki pokazane w tabeli obejmują wszystkie sygnały niezależnie od jakości (od bardzo niskiej do bardzo wysokiej). Na ten moment średni poziom Stop Loss przy strategiach o wysokiej jakości nie przekracza 2% przy podobnych parametrach Take Profit. W związku z tym jest tutaj duże pole dla optymalizacji.

W następnym etapie zaprezentujemy wyniki dotyczące prostego zarządzania pozycją opartego o Stop Loss kroczący. Gdyby ktoś z Was chciał uzyskać bardziej szczegółowe informacje zapraszam do kontaktu.