W związku z wieloma prośbami o pokazanie jak działa SQUABER w kontekście alertów z ciekawymi spółkami postanowiliśmy to obszernie wyjaśnić. Ten artykuł stanowi wstęp do głębszego omówienia tego zagadnienia, do którego będziemy odsyłać w treści. Mam nadzieję, że wszystko zostało tutaj jasno wyjasnione, jeśli pojawią się jakieś dodatkowe pytania zachęcam do komentowania lub kontaktu z Opiekunami.

Alerty z ciekawymi spółkami, czyli interpretacja sygnałów analizy technicznej

Alerty z cieakwymi spółkami są niczym innym jak gotowym wynikiem interpretacji sygnałów technicznych, które występują na wykresie notowań przeglądanej spółki czy innego przeglądanego instrumentu. Ponieważ zdecydowaliśmy się maksymalnie uprościć obsługę SQUABERA póki co nie ma możliwości konfiguracji parametrów tych alertów. Sygnał powstaje gdy w tym samym momencie na wykresie SQUABER zajdzie jednocześnie kilka warunków obejmujących formacje harmoniczne, formacje klasyczne, formacje świecowe oraz sygnały płynące ze wskaźników. Efekt który widzi użytkownik w postaci takiej jak przedstawiona na Rysunku 1 poniżej, jest interpretacją zgodną z teorią analizy technicznej obejmującą wszystkie parametry alertu.

sygnal

Rysunek 1. Przykładowy sygnał.

Warto też jednak podkreślić, że nie jest to jedyna możliwa interpretacja, ponieważ przy nagromadzeniu kilku sygnałów jednocześnie, a czasem kilku strategii w tym samym momencie musieliśmy podjąć decyzję, która z nich powinna mieć pierwszeństwo. Posłużyliśmy się w tym celu wektorami opisującymi skuteczność danej kombinacji parametrów w danym alercie. Składają się one z kilku parametrów, a najważniejszymi są średni historyczny poziom zysku do ryzka oraz historyczna skuteczność. Na tej podstawie oraz parametrach wynikajacych z tego konkretnego sygnału decydujemy czy wystąpiło wystarczająco dużo sygnałów Analizy Technicznej, które można zinterpretować jako wzrostowe.

Jak to wygląda dokładniej?

Squaber wyszukuje okazjie z wykorzystaniem zaawansowanych technik Fibonacciego, tzw. formacji harmonicznych, czyli matematycznych zależności między impulsami oraz korektami pojawiającymi się na wykresie. Różne ustawienia oraz połączenia np. z formacjami klasycznymi, takimi jak podwójne dno, pozwoliło na wybranie 6 najbardziej zyskownych strategii. Ponadto, aby zwiększyć precyzję sygnałów oraz poziom ich zabezpieczenia uzupełniamy je świecami japońskimi. Algorytm codziennie wyznacza wszystkie możliwe kombinacje formacji i pokazuje te, które według wcześniejszych badań i zgromadzonych danych statystycznych mają najlepszą skuteczność. Decydując się na takie rozwiązanie przeprowadziliśmy szereg testów, możliwych zestawień i kombinacji, przebadaliśmy ponad 5 tysięcy sygnałów w kilkunastu wersjach. Jednocześnie algorytm w pewnym sensie się dalej uczy, ponieważ pojawiające się sygnały uzupełniają statystykę, co ma wpływ na jakość i parametry przyszłych sygnałów. Omówienie struktury alertów z ciekawymi spółkami można zobaczyć oglądając przygotowane przez nas nagranie.

Co oznaczają parametry sygnałów?

Parametry alertów nie są naszą osobistą opinią na temat temat danej spółki i zachowania jej kursu w przyszłości. Tak jak wspominałem są one interpretacją sygnałów płynących z analizy technicznej i tak:

  • Sugerowana Cena to cena w której zaistniały wszystkie warunki opisywane powyżej.
  • Poziom Stop Loss to poziom cenowy określony na podstawie jednego z dwóch warunków:
    • 1 % poniżej minimum świecy z dnia wygenerowania sygnału lub
    • 1% wysokości formacji klasycznej jeśli wystąpiła w danym sygnale.
  • Poziom Take Profit to cena wynikająca z zasięgu formacji kltóre wystąpiły w danym momencie:
    • dla formacji harmonicznych przyjmujemy zasięg 161,8 % długości odcinak AD, od obecnej ceny,
    • dla formacji klasycznych (jeśli występują) jest to 200% wysokości formacji, od obecnej ceny.
  • Jakość to zestandaryzowana, syntetyczna miara pomagająca ocenić dany sygnał – do jej podstawowych składników należy współczynnik zysku do ryzyka, ale również skuteczność danej kombinacji parametrów jak również sama liczba sygnałów występująca w danym punkcie. Jakość jest kalkulowana na podstawie wektorów skuteczności opisywanych wyżej.