Wskaźnik ASI (Accumulative Swing Index) to wskaźnik w analizie technicznej, które pomaga inwestorom dostrzegać zmiany trendów na rynku. Dzięki niemu łatwiej ocenić, w którą stronę może pójść rynek, co pozwala podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

ASI działa, analizując różnice między cenami otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum w danym okresie, co pozwala wyłapać sygnały sugerujące zmiany. Jego główną zaletą jest to, że nie tylko pokazuje siłę obecnego trendu, ale także może wskazać moment, w którym trend może się odwrócić.

Wskaźnik ASI został opracowany w 1978 roku przez J. Wellesa Wildera Jr, amerykańskiego inżyniera mechanika, który stał się traderem rynkowym i badaczem.

Wykres notowania WIG20

Obliczanie wskaźnika ASI

Obliczenie ASI opiera się na skomplikowanej formule matematycznej i uwzględnia zmiany między cenami otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum w stosunku do poprzedniego dnia. Oto bardziej szczegółowa formuła dla obliczeń:

Krok 1. Obliczenie SI

Gdzie:

  • SI = Swing Index
  • C = Dzisiejsza cena zamknięcia
  • C_y = Cena zamknięcia z poprzedniego dnia
  • H = Dzisiejsza najwyższa cena
  • H_y = Najwyższa cena z poprzedniego dnia
  • L = Dzisiejsza najniższa cena
  • L_y = Najniższa cena z poprzedniego dnia
  • O = Dzisiejsza cena otwarcia
  • O_y = Cena otwarcia z poprzedniego dnia
  • R = Wartość zależna od największej różnicy między cenami
  • K = Większa wartość spośród (H – C) i (L – C)
  • T = Maksymalna zmiana ceny w ciągu dnia, obliczona jako:

Obliczamy trzy różnice:

Wybieramy największą z tych wartości, a następnie obliczamy R w zależności od tego, która wartość jest największa

Po obliczeniu wartości R należy obliczyć SI (Swing Index), mnożąc wynik przez 50 oraz przez stosunek K/T, gdzie T jest maksymalną zmiana ceny w ciągu dnia.

Krok 2. Skumulowanie wartości Swing Index (ASI)

Aby uzyskać wartość ASI (Accumulative Swing Index), skumuluj wartości SI z poprzednich dni:

Gdzie:

  • ASI_t to wartość wskaźnika ASI w dniu t
  • SI_t to obliczony Swing Index w dniu t
  • ASI_{t-1} to wartość ASI z dnia poprzedniego

Wskaźnik ASI zawsze pod ręką

Inwestuj razem ze Squaberem.
Wskaźnik ASI i wszystko co potrzebujesz jest w jednym miejscu!

Poznaj Squaber

Zalety Accumulation Swing Index

  1. Precyzyjne sygnały trendów: ASI jest skutecznym narzędziem do analizy aktualnych trendów rynkowych, co pozwala inwestorom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.
  2. Identyfikacja punktów zwrotnych: Wskaźnik pomaga wychwycić momenty, w których może dojść do zmiany kierunku rynku, co jest przydatne dla inwestorów szukających dobrych okazji do kupna lub sprzedaży.
  3. Przydatny w swing tradingu: ASI dostarcza sygnały, które mogą być pomocne przy określaniu odpowiednich punktów wejścia i wyjścia z transakcji, co sprawia, że jest popularny wśród traderów zajmujących się swing tradingiem.

Wady Accumulation Swing Index

  1. Brak prognozowania ruchów cenowych: ASI nie jest narzędziem do przewidywania przyszłych zmian cen, lecz jedynie do analizowania już istniejących trendów, co ogranicza jego przydatność w prognozowaniu przyszłych wydarzeń rynkowych.
  2. Ograniczona skuteczność na rynkach bocznych: Wskaźnik najlepiej sprawdza się na rynkach, które wykazują wyraźny trend. Na rynkach o zmiennym kierunku lub w trendzie bocznym jego sygnały mogą być mniej precyzyjne i trudniejsze do interpretacji.
  3. Opóźnienie sygnałów: ASI jest wskaźnikiem opóźnionym, co oznacza, że reaguje na zmiany rynku dopiero po ich wystąpieniu, przez co nie daje wcześniejszych ostrzeżeń o nadchodzących zmianach.
  4. Potrzeba dodatkowej analizy: Aby w pełni wykorzystać potencjał ASI, warto łączyć go z innymi wskaźnikami i narzędziami analizy technicznej. Bez odpowiedniego doświadczenia, jego sygnały mogą być trudne do właściwej interpretacji, co może prowadzić do błędnych decyzji.

Jak wykorzystać wskaźnik ASI w handlu?

Accumulation Swing Index (ASI) sprawdza się w analizie trendu, szczególnie gdy stosuje się go w połączeniu ze średnimi kroczącymi np. ze 100-okresową średnią kroczącą (MA-100) jako linią sygnalną. Przecięcia ASI i SMA w górę lub w dół są sygnałami wyprzedzającymi, które mogą wskazywać obszary wejścia zgodne z rozwijającą się tendencją. Analogicznie, przecięcia ASI z linią sygnalną w odwrotnym kierunku sugerują potencjalne obszary wyjścia.

Accumulation Swing Index w Squaber

W Squaber masz możliwość łatwego włączenia wskaźnika Accumulation Swing Index (ASI) na wykresach. Dzięki temu możesz na bieżąco śledzić siłę trendów rynkowych i podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. W łatwy sposób możesz wykorzystać ASI w swojej analizie technicznej.