WIG20 na sterydach, zysk na PKO w 301. tygodniu Stref Popytu

Ostatnie tygodnie na rynkach kapitałowych były silnie zdominowane przez napięcia w rejonie Bliskiego Wschodu, ryzyko inwazji sił zbrojnych Izraela na Strefę Gazy oraz rekordowe rentowności amerykańskich obligacji. Awersja do ryzyka stanowi obecnie dominujący nurt, szczególnie widoczny przed weekendową przerwą. Najważniejsze amerykańskie i europejskie indeksy po raz kolejny zamknęły tydzień na minusie (DJI -2,11%; SP500 -2,49%; NASDAQ -2,61%, RUT -2,57%; DAX40 -0,75%; CAC40 -0,31%, FTSE100 -1,44%). Europejski Bank Centralny (EBC) w ostatnim tygodniu pozostawił stopy procentowe w strefie euro na niezmienionym poziomie. Bazowy indeks cen wydatków konsumenckich w USA zgodnie z oczekiwaniami wyniósł 3,7%. Jednym z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego tygodnia będzie decyzja Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) dotycząca poziomu stóp procentowych za oceanem, którą poznamy w środowy wieczór. Rynek zakłada pozostawienie stóp procentowych za oceanem bez zmian. Jednak równie istotna jak sama decyzja jest retoryka prezesa Systemu Rezerwy Federalnej (FED), Jerome Powella.

Zadziwiająco dobrze na tle wydarzeń geopolitycznych i ogólnego niepokoju na rynkach radzą sobie warszawskie indeksy, szczególnie indeks największych spółek, WIG20. (WIG +2,82%; WIG20 +3,69%; mWIG40 +1,21%; sWIG80 -0,03%). Jedyny mankament może stanowić zachowanie mniejszych spółek, które jak na razie nie przejawiają aż takiego optymizmu.

301. tydzień Stref Popytu przyniósł 5 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Niestety parametry żadnego z wygenerowanych sygnałów nie pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. Alerty zostały odrzucone z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka lub bliską odległości do aktywnej strefy podaży Squabera. Zysk na akcjach Powszechnej Kasy Oszczędności SA (PKO) z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, został zabezpieczony za pomocą wskaźnika ATR, co pozwoliło na intratną sprzedaż akcji w następnym dniu. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając wyłącznie pozycję gotówkową.

Poniedziałek 23.10.2023:

Brak transakcji na akcjach banku Pekao SA (PEO) z uwagi na zbyt bliską odległość do aktywnej strefy podaży Squabera.

Brak transakcji na akcjach ORLEN SA (PKN) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 24.10.2023:

Brak transakcji na akcjach banku Millenium (MIL) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Zabezpieczenie zysku na akcjach PKO BP SA (PKO) za pomocą wskaźnika ATR.

Środa 25.10.2023:

Brak transakcji.

Czwartek 26.10.2023:

Sprzedaż akcji PKO BP SA (PKO). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 3,12% zysku po 6 dniach.

Brak transakcji na akcjach ING Bank Śląski (ING) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Piątek 27.10.2023:

Brak transakcji na akcjach X-Trade Brokers SA (XTB) z uwagi na zbyt bliską odległość do aktywnej strefy podaży Squabera.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu