Nerwowy koniec maja i czerwcowy powrót optymizmu w 280. tygodniu Stref Popytu

Scenariusz zrealizowany przez najważniejsze amerykańskie i europejskie indeksy w 280. tygodniu Stref Popytu był bardzo podobny do wydarzeń, które obserwowaliśmy tydzień wcześniej – początek tygodnia pełen awersji do ryzyka i euforyczne wzrosty w samej końcówce tygodnia. Ostatnie dni maja dawały szansę na realizację inwestycyjnego powiedzenia „Sell in May and go away”, jednak czerwiec przyniósł sporą dawkę optymizmu. Indeksy za oceanem zamknęły tydzień na wyraźnym plusie, a wzrosty zostały potwierdzone przez zachowanie indeksu najmniejszych amerykańskich spółek, Russell 2000, który w ostatnim czasie nie był skory do wzrostów nawet, gdy rosły największe spółki (DJI +2,02%, SP500 +1,83%, NASDAQ +2,04%, RUT +3,26%).

Indeksy na starym kontynencie pod koniec tygodnia również włączyły wyciągarkę, jednak ze względu na skalę spadków na początku tygodnia, zamknięcie nie było tak wyraziste (DAX40 +0,42%; CAC40 -0,66%, FTSE100 -0,26%). Indeksy nad Wisłą odnotowały bardzo dobry tydzień, chociaż sama końcówka maja napędziła inwestorom sporo strachu (WIG +1,34%; WIG20 +1,71%; mWIG40 +0,78%; sWIG80 -0,03%). Krajowym indeksom towarzyszył umacniający się polski złoty, który w ujęciu tygodniowym zyskał zarówno w parze walutowej USD/PLN (-0,70%), jak i w zestawieniu EUR/PLN (-0,85%). Przerwany został tym samym słabszy dwutygodniowy okres polskiej waluty.

280. tydzień Stref Popytu przyniósł 4 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Parametry sygnału wygenerowanego na akcjach CD Projekt SA (CDR) pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. Pozostałe alerty ze strategii Stref Popytu zostały odrzucone z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR) lub bliską obecność strefy podaży Squabera. Niestety w ostatnim dniu maja wszystkie pozycje, z którymi rozpoczynaliśmy tydzień (PLW, ATT, PZU, PKP) zostały zamknięte na ustalonych poziomach Stop loss, przynosząc stratę. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając akcje CD Projekt SA (CDR), na których zysk został zabezpieczony za pomocą wskaźnika ATR.

Poniedziałek 29.05.2023:

Brak transakcji.

Wtorek 30.05.2023:

Utrzymanie pozycji na akcjach PlayWay SA (PLW) z uwagi na natychmiastowe wyciągnięcie spadków poniżej ustalonego poziomu Stop loss.

Kupno akcji CD Projekt (CDR).

Środa 31.05.2023:

Sprzedaż akcji Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU). Zamkniecie pozycji na otwarciu sesji luką spadkową poniżej ustalonego poziomu Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -2,10% po 5 dniach.

Sprzedaż akcji PlayWay SA (PLW). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -1,49% po 6 dniach.

Sprzedaż akcji Grupy Azoty SA (ATT). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -4,76% po 6 dniach.

Sprzedaż akcji PKP Cargo SA (PKP). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,74% po 6 dniach.

Brak transakcji na akcjach Alior Bank SA (ALR) z uwagi na bliskość aktywnej strefy podaży Squabera.

Czwartek 01.06.2023:

Brak transakcji na akcjach PKN Orlen SA (PKN) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Piątek 02.06.2023:

Brak transakcji na akcjach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Zabezpieczenie zysku na akcjach CD Projekt SA (CDR) za pomocą wskaźnika ATR.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu