Intratna pozycja na CD Projekt i względny spokój w 281. tygodniu Stref Popytu

W ostatnim tygodniu na najważniejszych amerykańskich i europejskich indeksach wydarzyło się niewiele (DJI +0,34%, SP500 +0,14%, NASDAQ +0,39%, RUT +1,90%, DAX40 -0,63%; CAC40 -0,79%, FTSE100 -0,59%). Kolejny wyraźnie wzrostowy tydzień zanotował indeks najmniejszych amerykańskich spółek, Russell 2000, zmniejszając tym samym dystans do indeksów większych spółek. Na starym kontynencie zachodnie indeksy jak jeden mąż zakończyły tydzień na porównywalnym minusie. Brak wyraźnego kierunku na wskazanych indeksach wynika najprawdopodobniej z intensywnego przyszłego tygodnia, w którym poznamy dane o inflacji wiodących gospodarek świata, a Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) i Europejski Bank Centralny (EBC) podejmą decyzje dotyczące dalszej polityki monetarnej. Zwieńczeniem nadchodzącego tygodnia będzie piątkowa sesja, na którą przypada dzień wygasania czerwcowych kontraktów terminowych zwany potocznie „dniem trzech wiedźm”.

Wśród europejskich indeksów wyraźnie wyróżniały się spółki znad Wisły, notując kolejny wzrostowy tydzień (WIG +1,34%; WIG20 +1,63%; mWIG40 +0,07%; sWIG80 +1,14%). Indeks sWIG80 znajduje się w bardzo niewielkiej odległości od historycznych szczytów. Krajowym indeksom towarzyszył umacniający się polski złoty, który w ujęciu tygodniowym zyskał zarówno w parze walutowej USD/PLN (-1,43%), jak i w zestawieniu EUR/PLN (-0,85%). W trakcie tygodnia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych w Polsce.

281. tydzień Stref Popytu przyniósł 3 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Dwukrotnie do portfela pukały akcje Alumetal SA (AML) jednak żaden z wygenerowanych sygnałów podobnie, jak w przypadku alertu na akcjach Giełdy Papierów Wartościowych SA (GPW) nie pozwolił na przeprowadzenie transakcji kupna z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka. W trakcie piątkowej sesji akcje CD Projekt SA (CDR) zostały sprzedane na ustalonym poziomie Stop loss, który wynikał z prowadzenia pozycji za pomocą wskaźnika ATR, co pozwoliło osiągnąć 5,55% zysku. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu wyłącznie pozycję gotówkową.

Poniedziałek 05.06.2023:

Brak transakcji na akcjach Alumetal SA (AML) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 06.06.2023:

Brak transakcji

Środa 07.06.2023:

Brak transakcji na akcjach Giełdy Papierów Wartościowych SA (GPW) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Czwartek 08.06.2023:

Dzień wolny od sesji.

Piątek 09.06.2023:

Brak transakcji na akcjach Alumetal SA (AML) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Sprzedaż akcji CD Projekt SA (CDR). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 5,55%% zysku po 10 dniach.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu