Krwawy 214. tydzień Stref Popytu

Za nami krawy tydzień na rynkach. Parkiety w czwartek zalały się czerwienią. Ze względu na wybuch wojny na Ukrainie, zdecydowaliśmy się na usunięcie spółek ukraińskich z grona walorów uwzględnianych w strategii. Napięcia rosły od samego początku tygodnia, o czym informowaliśmy użytkowników w nagraniach i analizach, wskazując na coraz silniej rosnące ryzyko geopolityczne. Za tym też szła wzmożona zmienność, która nie sprzyja strategii stref SD (wybicia cieniami).

Strategia co prawda jest automatyczna, jednak przypominamy, że nie znaczy to, że inwestor nie musi używać umysłu. Jeśli nadchodzi automatyczny alert z spółki działającej na terenie zagrożonym konfliktem – nic się nie stanie jeśli go zignorujesz, najwyżej stracisz jedną transakcję. W poniższym zestawieniu, a także wpisując wartości w portfel, urealniliśmy ceny, tj. braliśmy ceny nie z alertu, ale ceny faktycznie występujące na rynku w momencie jego nadejścia. I tak:

21.02
Sprzedaż ATT po cenie na otwarciu – transakcja przyniosła 4% straty

22.02
Sprzedaż CMR na poziomie negacji – transakcja przyniosła 3,5% straty
Kupno CMR na reakcji na niższą strefę popytu – transakcję zamknięto po cenie otwarcia 24.02 ze stratą 6,1% z uwagi na lukę,
Kupno PKN Orlen i sprzedaż na kolejnej sesji na poziomie docelowym, transakcja dała 7,8% zysku

Brak transakcji TPE ze względu na zbyt niskie RR

24.02
Kupno PEO i sprzedaż tego samego dnia na poziomie negacji ze stratą 4,2%
Kupno BFT i sprzedaż tego samego dnia na poziomie negacji ze stratą 4,1%
Kupno JSW

Brak transakcji FMF ze względu na zbyt niskie RR
Brak transakcji FMF ze względu na zbyt niskie RR (cena w momencie nadejścia alertu była już istotnie wyżej)
Brak transakcji MBK ze względu na fakt, że w momencie wygenerowania alertu cena wybiła już w istocie poniżej alertowanej strefy

25.02
Kupno PGN
Kupno OPL

Brak transakcji PEO ze względu na zbyt niskie RR (cena w momencie nadejścia alertu była już istotnie wyżej)
Brak transakcji PZU ze względu na zbyt niskie RR (cena w momencie nadejścia alertu była już istotnie wyżej)

Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?

Sprawdź opracowanie

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 42 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 214. tydzień

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zobacz co oferujemy