W związku z wieloma prośbami o pokazanie jak działa SQUABER w kontekście alertów z ciekawymi spółkami, postanowiliśmy to obszernie wyjaśnić. Ten artykuł stanowi wstęp do głębszego omówienia tego zagadnienia, do którego będziemy odsyłać w treści. Mam nadzieję, że wszystko zostało tutaj jasno wyjasnione, jeśli pojawią się jakieś dodatkowe pytania zachęcam do komentowania lub kontaktu z Opiekunami.

Alerty z ciekawymi spółkami, czyli interpretacja sygnałów analizy technicznej

Alerty z cieakwymi spółkami są niczym innym, jak gotowym wynikiem interpretacji sygnałów technicznych, które występują na wykresie notowań przeglądanej spółki czy innego instrumentu. Sygnał powstaje, gdy w tym samym momencie na wykresie SQUABER zajdzie jednocześnie kilka warunków obejmujących formacje harmoniczne, formacje klasyczne, formacje świecowe oraz sygnały płynące ze wskaźników. Efekt, który widzi użytkownik w postaci takiej, jak przedstawiona na Rysunku 1 poniżej, jest interpretacją zgodną z teorią analizy technicznej, obejmującą wszystkie parametry alertu.

Rysunek 1. Przykładowy sygnał.

Warto też jednak podkreślić, że nie jest to jedyna możliwa interpretacja, ponieważ przy nagromadzeniu kilku sygnałów jednocześnie, a czasem kilku strategii w tym samym momencie, musieliśmy podjąć decyzję, która z nich powinna mieć pierwszeństwo. Posłużyliśmy się w tym celu wektorami opisującymi skuteczność określonej kombinacji parametrów w danym alercie. Składają się one z kilku parametrów, a najważniejszymi są średni historyczny poziom zysku do ryzka oraz historyczna skuteczność. Na tej podstawie oraz parametrów wynikajacych z konkretnego sygnału decydujemy, czy wystąpiło wystarczająco dużo sygnałów Analizy Technicznej, które można zinterpretować jako wzrostowe.

Jak to wygląda dokładniej?

Squaber wyszukuje okazje z wykorzystaniem zaawansowanych technik Fibonacciego, tzw. formacji harmonicznych, czyli matematycznych zależności między impulsami oraz korektami pojawiającymi się na wykresie. Różne ustawienia oraz połączenia np. z formacjami klasycznymi, takimi jak podwójne dno, pozwoliło na wybranie 6 najbardziej zyskownych strategii. Ponadto, aby zwiększyć precyzję sygnałów oraz poziom ich zabezpieczenia, uzupełniamy je świecami japońskimi. Algorytm codziennie wyznacza wszystkie możliwe kombinacje formacji i pokazuje te, które według wcześniejszych badań i zgromadzonych danych statystycznych mają najlepszą skuteczność. Decydując się na takie rozwiązanie, przeprowadziliśmy szereg testów możliwych zestawień i kombinacji. Przebadaliśmy ponad 5 tysięcy sygnałów w kilkunastu wersjach. Jednocześnie algorytm w pewnym sensie dalej się uczy, ponieważ pojawiające się sygnały uzupełniają statystykę, co ma wpływ na jakość i parametry przyszłych sygnałów. Omówienie struktury alertów z ciekawymi spółkami można zobaczyć oglądając przygotowane przez nas nagranie.

Co oznaczają parametry sygnałów?

Parametry alertów nie są naszą osobistą opinią na temat temat danej spółki i zachowania jej kursu w przyszłości. Tak jak wspominałem, są one interpretacją sygnałów płynących z analizy technicznej i tak:

  • Sugerowana Cena to cena, w której zaistniały wszystkie warunki opisywane powyżej.
  • Poziom Stop Loss to poziom cenowy określony na podstawie jednego z dwóch warunków:
    • 1 % poniżej minimum świecy z dnia wygenerowania sygnału lub
    • 1% wysokości formacji klasycznej, jeśli wystąpiła w danym sygnale.
  • Poziom Take Profit to cena wynikająca z zasięgu formacji, które wystąpiły w danym momencie:
    • dla formacji harmonicznych przyjmujemy zasięg 161,8 % długości odcinka AD od obecnej ceny,
    • dla formacji klasycznych (jeśli występują) jest to 200% wysokości formacji od obecnej ceny.
  • Jakość to zestandaryzowana, syntetyczna miara pomagająca ocenić dany sygnał – do jej podstawowych składników należy współczynnik zysku do ryzyka, ale również skuteczność danej kombinacji parametrów, a także sama liczba sygnałów występująca w danym punkcie. Jakość jest kalkulowana na podstawie wektorów skuteczności opisywanych wyżej.