Wzrost awersji do ryzyka po posiedzeniu FOMC w 296. tygodniu Stref Popytu

Perspektywa utrzymania stóp procentowych na wyższym poziomie, zaznaczona w trakcie środowego posiedzenia Komitetu do Spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) spotkała się wśród inwestorów ze wzrostem awersji do ryzyka. W ostatnim tygodniu najważniejsze amerykańskie oraz europejskie indeksy odnotowały wyraźne spadki (DJI -1,90%; SP500 -2,95%; NASDAQ -3,65%, RUT -3,78%; DAX40 -2,12%; CAC40 -2,63%, FTSE100 -0,45%). Najsłabiej wśród indeksów za oceanem radziły sobie spółki technologiczne oraz indeks skupiający najmniejsze spółki. Na starym kontynencie również dominowały spadki, na tle których relatywną siłą wyróżniały się spółki brytyjskie. Nad Wisłą także panował negatywy sentyment, a główne polskie indeksy w ujęciu tygodniowym zakończyły tydzień na minusie (WIG -1,26%; WIG20 -1,31%; mWIG40 -1,33%; sWIG80 -0,90%).

296. tydzień Stref Popytu przyniósł 6 sygnałów reakcji na strefę popytu Squabera. Parametry sygnału na akcjach ING Bank Śląski SA (ING) pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. Niestety w ciągu tygodnia wskazane akcje zostały sprzedane, przynosząc stratę. Parametry pozostałych sygnałów nie pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna akcji z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka lub bliską odległość do aktywnej strefy podaży Squabera. Akcje X-Trade Brokers SA (XTB), mBank SA (MBK) oraz Powszechnej Kasy Oszczędności BP (PKO), z którymi rozpoczynaliśmy tydzień, pozostają nadal w portfelu. Zysk na akcjach XTB został zabezpieczony za pomocą wskaźnika ATR. Pozycje na akcjach mBank SA (MBK) oraz Powszechnej Kasy Oszczędności BP (PKO) prowadzone są bez zmian.

Poniedziałek 18.09.2023:

Brak transakcji.

Wtorek 19.09.2023:

Brak transakcji na akcjach Echo Investment SA (ECH) z uwagi na zbyt bliską odległość do aktywnej strefy podaży Squabera.

Kupno akcji ING Bank Śląski SA (ING).

Sygnał na akcjach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU) został wygenerowany po zamknięciu sesji dlatego ewentualna decyzja dotycząca zajęcia pozycji została podjęta na otwarciu następnej sesji.

Zabezpieczenie zysku na akcjach X-Trade Brokers SA (XTB) za pomocą wskaźnika ATR.

Środa 20.09.2023:

Brak transakcji na akcjach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Brak transakcji na akcjach Santander Bank Polska SA (SPL) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Brak transakcji na akcjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) z uwagi na zbyt bliską odległość do aktywnej strefy podaży Squabera.

Czwartek 21.09.2023:

Sprzedaż akcji ING Bank Śląski SA (ING). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -1,25% po 2 dniach.

Piątek 22.09.2023:

Brak transakcji na akcjach Grupy Kęty SA (KTY) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu