200 tygodni Stref Popytu

To już 200 tygodni stref popytu. Na tej kanwie dokonano lekkiego przeglądu spółek w strategii – zdecydowano się na usunięcie spółki Wawel (WWL), której notowania od długiego czasu nie pasują do założeń strategii. W poniedziałek do poziomu TP dotarła Amica (AMC), dając 5,19% zysku w 11 dni. Środa to kupno KGHM (KGH) przy RR w okolicach 1,76, zaś w czwartek z portfela wypadło Pekao (PEO), dając stratę niespełna 3% w 8 dni. Podobnie od razu porfel opuścił też KGHM ze stratą 4,22%. W ten też dzień zakupiono Eneę (ENA). Sprzedano ją kolejnego dnia ze stratą 3,16%. Prócz tego czwartek to też kupno Dino (DNP) i mBanku (MBK). Ten ostatni opuścił portfel w piątek z wynikiem -3,11%. Na koniec tygodnia obfitość transakcji, zakupiono: PGNiG (PGN), CDProjekt (CDR), Echo (ECH) oraz PZU. PGN i CDR wygenerowały na tej sesji ruchy na tyle znaczące, by zabezpieczyć te pozycje w zysku. Pomimo słabszego tygodnia na giełdzie, portfel stref obronił swoją wartość o wiele lepiej, niż indeksy.

Stopa zwrotu z portfela – prosta, TWR, a może MWR (IRR)?

Sprawdź opracowanie

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 42 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Wynik portfela i wybranych indeksów za 200. tydzień

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Wynik portfela i wybranych indeksów od początku istnienia (styczeń 2018 rok)

Strefy Popytu

WIG

WIG20

mWIG40

Przetestuj alerty ze Stref Popytu bez ryzyka

Wybierz jeden z dostępnych pakietów, aby otrzymywać alerty ze stref popytu i podaży. Niezależnie od wybranego pakietu obowiązuje Cię gwarancja satysfakcji, czyli masz 30 dni na ewentualny zwrot zapłaconych środków.

Szczegóły po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zobacz co oferujemy