Zmiany w portfelu Stref Popytu

W poniedziałek zaalertowana została strefa popytu na Echo Invest (ECH), stosunek RR przekraczał tam jednak nieco ponad 1, stąd pozycji nie otwarto. Kolejny sygnał tego dnia natomiast zakończył się transakcją – było to kupno Tauronu (TPE). Wtorek to zamknięcie pozycji na Azotach (ATT), zrealizowano stratę na poziomie 3,66% na pierwotnym Stop-Lossie. Kolejne zmiany to w czwartek: na stop-lossie wypadł Ciech (CIE), realizując 1,08% zysku w 6 dni. Pozycję otwarto na PKP Cargo – poziom TP przyjęto na 13,58 zł, gdzie wypada istotny ostatni szczyt i opór techniczny (ostatnie kilka świec trudno uznawać za jakiś szczyt). Na koniec tygodnia w portfelu zostały ENA, TPE i PKP.

W portfelu wprowadziliśmy kilka zmian na poziomie uwzględnianych spółek: do aktualnej ich listy znajdziesz link poniżej, zaktualizowaliśmy także stosowny tag z nimi w aplikacji (warto sprawdzić, bo zmian było około 20). Co więcej, zdecydowaliśmy się na nieco bardziej agresywne podejście: generalnie rozchodzi się o sytuację, w której mamy do wyboru dwa szczyty jako TP i powstaje dylemat, który obrać za cel. Staramy się dobierać bardziej wyrazisty szczyt, który nie pozostawia wątpliwości co do swojej istotności. Z tego względu zwykle wybierzemy nieco odleglejszy szczyt, tym samym zwiększając RR pozycji i potencjalny z niej zysk. Monitorujemy na bieżąco portfel i będziemy analizować te zmiany pod kątem ich skuteczności.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 43 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 149. tygodniu

MDG transakcja kupna 16.11.2020

PKP transakcja kupna 26.11.2020