Pekao i PKN Orlen w portfelu Stref Popytu

Poprzedni tydzień to tylko dwie transakcje w portfelu Strefy Popytu. Pierwszym alertem, który spełnił warunki strategii to spółka Pekao SA (PEO), a miało to miejsce we wtorek 28 stycznia. W czwartek drugą spółką, która weszła w skład portfela Strefy Popytu był Orlen (PKN). Alerty również napływały z: Budimexu (BDX), Boryszewa (BRS), Echo Investment  (ECH) i ING. Spółki nie mogły zostać dodane do portfela z uwagi na brak spełnienia warunków minimalnego stosunku zysku do ryzyka, który wynosi minimum 1,5 do 1.

Pod koniec grudnia Indeks mWIG40, po wielu miesiącach, w końcu odwrócił trend spadkowy na wzrostowy podobnie jak sWIG80.  Zdecydowanie gorzej wygląda indeks największych spółek. WIG20 testuje wsparcia na 2060 punktów, a WIG jest w połowie drogi do 55000 – 55100 punktów. Zachowanie małych i średnich firm daje jednak podstawy przypuszczać, że sentyment na GPW się po wielu miesiącach spadków poprawia.

Portfel Strefy Popytu w zeszłym tygodniu stracił 0,15%, co jest lepszym wynikiem niż indeksy: WIG -3,29%, WIG20 -4,10%, a mWIG40 -1,40%.
Aktualnie w portfelu posiadamy Pekao oraz Orlen.

W portfelu Strefy Popytu zmieniliśmy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 109 tygodniu