Niepewność na świecie skutkuje spadkami na WIG – u

Burzliwy tydzień na światowych rynkach, spowodował również spadki na warszawskim Parkiecie. Sytuacja ta ograniczyła popyt na GPW i z dwóch alertów, które otrzymali użytkownicy Squabera Premium ze spółek branych pod uwagę w strategii, nie mogliśmy skorzystać ze względu na niski stosunek zysku do ryzyka, który zgodnie ze strategią Strefy Popyty wynosić musi minimum 1,5 do 1. Aktualnie w portfelu posiadamy PZU. 

Portfel Strefy Popytu w zeszłym tygodniu minimalnie zyskał 0,05%, WIG stracił 0,81%, WIG20 -1,27%, a mWIG40 – 0,04%. Jak widać, średnie spółki w dalszym ciągu zdecydowanie lepiej sobie radzą niż WIG20. Niedługo jednak (5 marca) dojdzie do rewizji spółek z WIG20. Jakie spółki oczekujemy, że z niego wypadną? Zobacz w analizie wideo: https://youtu.be/BORA7CE6wDc

Prowizja ma znaczenie, jak ją obniżyć?

Wykres stopy zwrotu portfela Strefy Popytu

Powyższy wykres przedstawia krzywe stop zwrotu portfela Strefy Popytu z uwzględnieniem prowizji DEGIRO w porównaniu do standardowych, dotychczasowych opłat. O 40,62% więcej można by zyskać wybierając niższą prowizję, która w tym wypadku wynosi 0,09%. Zobacz jakie koszty transakcyjne oferuje ten broker – szczegóły:

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 112 tygodniu