Strefy Popytu biją WIG20 już o 36,62 pkt %

Zeszły tydzień dla giełdy nie był dobry i przełożyło się to również na portfel Strefy Popytu. WIG 20 stracił 3,98%, WIG również był na minusie 2,62%, Strefy Popytu osiągnęły wynik -1,12%, a jedynie mWIG40 zyskał 1,13%. Alerty ze Stref Popytu, które spełniają określone warunki, od trzech tygodni to właśnie spółki z WIG20. Porównując prowadzony portfel za zeszły tydzień do WIG20 również za ostatnie 5 dni sesyjnych, różnica wynosi 2,86 pkt. %, a od początku prowadzenia portfela różnica to aż 36,62 pot. %. 4 grudnia napłynął alert ze Strefy Popytu z PKN Orlen, jednak będące blisko siebie strefy nie pozwoliły nam zająć pozycji. Po czwartkowej informacji ze spółki, że paliwowy gigant chce wchłonąć spółkę Energa, w piątek notowania otwarły się luką cenową i notowania w najgorszym momencie były na -11%. Sytuacja wcześniej opisywana przeze mnie uratowała nasz portfel przed większą stratą. Warto też zauważyć, że spadki na PKN rozpoczęły się od reakcji na strefę podaży, co widać na poniższym zdjęciu.

Podsumowując transakcje zeszłotygodniowe to:
wtorek LPP po alercie ze strefy podaży zostało zamknięte,
środa Tauron wypadł z portfela docierając do Stop Lossa,
czwartek alert z PKO i dodanie do portfela, ale już w piątek realizacja Stop Lossa.

Aktualnie portfel mamy pusty.

W portfelu Strefy Popytu zmieniliśmy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 101 tygodniu