Awersja do ryzyka nabiera na sile w 291. tygodniu Stref Popytu

Sierpień, zgodnie z etymologią nazwy miesiąca zbiera żniwa nie tylko na polach, ale również na rynkach finansowych. Najważniejsze amerykańskie i europejskie indeksy zaliczyły trzeci z rzędu tydzień wyraźnych spadków (DJI -2,19%; SP500 -2,10%; NASDAQ -2,60%, RUT -3,40%; DAX40 -1,63%; CAC40 -2,40%, FTSE100 -3,45%). Negatywne sygnały napływające z Chin, a także solidne dane gospodarcze z USA, które zwiększają prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez System Rezerwy Federalnej (FED), nie dodają otuchy inwestorom.

Indeksy nad Wisłą również zaliczyły trzeci z rzędu tydzień wyraźnych spadków. Indeks największych spółek borykał się z utrzymaniem psychologicznie ważnego poziomu 2000 punktów (WIG -3,43%; WIG20 -4,31%; mWIG40 -1,27%; sWIG80 -1,61%). Spadkom na indeksach towarzyszyło osłabienie polskiego złotego, który stracił na wartości zarówno w relacji do dolara amerykańskiego (USD/PLN +1,19%), jak i w stosunku do euro (EUR/PLN +0,48%).

291. tydzień Stref Popytu przyniósł 3 sygnały reakcji na strefę popytu Squabera. Parametry sygnałów na akcjach ORLEN SA (PKN) i DataWalk SA (DAT) pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. Niestety jeszcze tego samego dnia akcje DataWalk SA (DAT) opuściły portfel Stref Popytu na ustalonym poziomie Stop loss, przynosząc stratę -3,29%. Sygnał na akcjach ING Bank Śląskie SA (ING) został odrzucony z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka. W nadchodzący tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu akcje ORLEN SA (PKN), na których pozycja prowadzona jest bez zmian.

Poniedziałek 14.08.2023:

Brak transakcji na akcjach ING Bank Śląski SA (ING) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Wtorek 15.08.2023:

Dzień wolny od sesji.

Środa 16.08.2023:

Brak transakcji.

Czwartek 17.08.2023:

Brak transakcji.

Piątek 18.08.2023:

Kupno akcji DataWalk SA (DAT).

Kupno akcji ORLEN SA (PKN).

Sprzedaż akcji DataWalk SA (DAT). Zamkniecie pozycji na ustalonym poziomie Stop loss. Transakcja przyniosła stratę -3,29% w trakcie jednej sesji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu