Intratna pozycja na Comarch SA z wykorzystaniem wskaźnika ATR w 275. tygodniu Stref Popytu

Spadki z początku tygodnia, które nastąpiły na amerykańskich indeksach po publikacji wyższej od oczekiwań sprzedaży nowych domów w USA w marcu (wartość opublikowana 683 tys.; wartość oczekiwana 630 tys.; wartość poprzednia 623 tys.), pod koniec tygodnia zostały wyciągnięte, a indeksy za oceanem zamknęły tydzień na plusie (DJI +0,87%, SP500 +0,88%, NASDAQ +1,26%). Inwestorzy w relatywnie dobrych nastrojach czekają na majowe spotkanie z Systemem Rezerwy Federalnej (FED), które odbędzie się w przyszłym tygodniu w środę. W mieszanych nastrojach tydzień zakończyły natomiast indeksy europejskie (DAX40 +0,26%; CAC40 -1,13%, FTSE100 -0,51%).

Na krajowym podwórku oprócz wzrostowego tygodnia na indeksie największych spółek, nie wydarzyło się nic szczególnego (WIG +0,86%; WIG20 +1,18%; mWIG40 +0,35%; sWIG80 -0,26%). Indeksom nad Wisłą towarzyszył umacniający się polski złoty, który w ujęciu tygodniowym zyskał zarówno w parze walutowej USD/PLN (-0,85%), jak i w zestawieniu EUR/PLN (-0,58%). Warto zwrócić uwagę, że w trakcie piątkowej sesji na wykresie dziennym WIG20 po reakcji na opór na poziomie 1955 punktów, przy wzmożonym wolumenie zawieranych transakcji wyrysowała się potencjalna formacja prospadkowa zasłony ciemnej chmury. Zamknięcie tygodnia (1923 pkt) nie nastąpiło jednak poniżej 50% czwartkowej świecy (50% – 1922 pkt) dlatego formacja zasłony ciemnej chmury zgodnie z literaturą wymaga potwierdzenia na kolejnej sesji. Majowy weekend, który w przyszłym tygodniu odbierze inwestorom na polskiej giełdzie dwie sesje (poniedziałek 01.05.2023, środa 03.05.2023), może sprawić, że reakcja polskiego parkietu na ewentualne wydarzenia na giełdach zagranicznych nastąpi z opóźnieniem. Piątkowe spadki mogły wynikać z niechęci inwestorów do pozostawania z akcjami na majówkę.

275. tydzień Stref Popytu przyniósł zaledwie 1 sygnał reakcji na strefę popytu Squabera. Parametry sygnału na akcjach mBank SA (MBK) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR) nie pozwoliły na przeprowadzenie transakcji kupna. Pozycja na akcjach Comarch SA (CMR), z którą rozpoczynaliśmy tydzień w trakcie poniedziałkowej sesji została zabezpieczona za pomocą wskaźnika ATR, który następnego dnia pozwolił zrealizować zysk na poziomie 2,66%. W nadchodzący krótszy sesyjny tydzień wchodzimy, posiadając w portfelu wyłącznie pozycję gotówkową.

Poniedziałek 24.04.2023:

Zabezpieczenie zysku na akcjach Comarch SA (CMR) za pomocą wskaźnika ATR.

Wtorek 25.04.2023:

Sprzedaż akcji Comarch SA (CMR). Zamknięcie pozycji na poziomie Stop loss wynikającym z prowadzenia pozycji po ATR. Transakcja przyniosła 2,66% zysku po 4 dniach.

Brak transakcji na akcjach mBank SA (MBK) z uwagi na zbyt niski stosunek zysku do ryzyka (RR).

Środa 26.04.2023:

Brak transakcji.

Czwartek 27.04.2023:

Brak transakcji.

Piątek 28.04.2023:

Brak transakcji.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 41 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w tym tygodniu