Portfel Stref Popytu wraca do gry w 166. tygodniu

We wtorek ponownie nadszedł sygnał na Comarchu (CMR) – tym razem z lepszą ceną otwarcia, przez co stosunek RR dla transakcji wynosił niemal 3. Cena wyraźnie się waha w obszarze strefy popytu, jednak zgodnie z zasadami strategii, pozycję należało otworzyć. Jeśli i ta by się nie powiodła, należałoby zweryfikować ustalony poziom ostatniego szczytu, czy przypadkiem nie jest on ewidentnie zbyt odległy. Środa to sygnał na PGNiG (PGN) – na drodze do ostatniego szczytu stoi co prawda potencjalna strefa podaży, jednak nie musi się ona aktywować. Gdyby jednak tak się stało, to pozycja zostaje zaraz po takim alercie zamknięta, jest tu wystarczająco miejsca, by transakcję zamknąć w zysku. W środę po zamknięciu sesji przyszedł jeszcze alert na Benefit System (BFT) – bardzo odległy ostatni szczyt powoduje, że RR dla tej transakcji wynosi niemal 3,6, stąd w pamięci należy mieć raczej zamknięcie na przesuniętym SL. Pozycję tą otwarto na czwartkowym otwarciu po cenie z niego, która była taka sama, jak w sygnale. Tego dnia zamknięto pozycję na PGNiGie, która zahaczyła o przesunięty w trakcie sesji poziom SL. W jeden dzień wygenerowano skromny zysk 0,89%.

Piątek to jeszcze sygnał na PZU. Tam jednak RR nieco zabrakło do 1,5, stąd pozycji nie otwarto. Ostatecznie tydzień zakończyliśmy z CMR i BFT w portfelu – obie spółki te są już zabezpieczone na plusie.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 43 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 166. tygodniu

PGN transakcja kupna 24.03.2021

PZU brak transakcji 26.03.2021