Powoli wznawiamy prowadzenie portfela Strefy Popytu

Po przerwie i oczekiwaniu na uspokojenie na rynkach postanowiliśmy wznowić prowadzenie portfela Stref Popytu. Przerwa była związana z panicznym wyprzedawaniem akcji po wystąpieniu epidemii koronawirusa. Okres ten był bardzo burzliwy na rynkach, z powodu dużej zmienności wstrzymaliśmy inwestycje na ryku wg tej metodologii. Teraz, kiedy sytuacja się uspokoiła, wracamy do cotygodniowych podsumowań. W piątek pierwszą spółką, która wpadła do portfela było KGHM. Stosunek zysku do ryzyka wynosi 1,64, więc na pograniczu zyskowności.

Portfel Strefy Popytu w zeszłym tygodniu stracił 0,22%, WIG -1,95%, WIG20 stracił 2,11%, a mWIG40 -2,26%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 121 tygodniu