Ciężki czas dla GPW

W minionym tygodniu podobnie jak w poprzednich, panowała znaczna wyprzedaż akcji co niosło za sobą spore spadki. W portfelu Strefy Popytu zmieniamy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

W 84 tygodniu prowadzenia portfela Strefy Popytu mieliśmy większą ilość transakcji, które były spowodowane większą zmiennością na rynku giełdowym. Akcje spółek, które dodaliśmy do naszego portfela w minionym tygodniu po alercie ze strefy to: Grupa Azoty (ATT), Santander (SPL), Alior  Bank (ALR), Mbank (MBK) oraz Budimex (BDX). Jak widać akcje spółek bankowych dominowały w 84 tygodniu i jak się później okazało nie był to dobry tydzień dla sektora bankowego. Dodatkowo pozbyliśmy się akcji spółek Azoty na SL, Bogdanki (LWB) oraz Orange (OPL) na poziomie wejścia zgodnie z aktualnym modelem prowadzenia pozycji. W minionym 85 tygodniu było znacznie spokojniej niż w wcześniej. Po alertach ze Stref Popytu, tylko mogliśmy skorzystać z okazji na spółkach Grupy Kęty (KTY) oraz Medicalgorithmics SA (MDG) z czego pierwszą zamknęliśmy na minimalnym zysku, a drugą na Stop Loss.

Wartość portfela 84 tygodnia zmalała o 1,56%, gdzie WIG 20 (WIG20) stracił 4,82%, a mWIG40 (mWIG40) również znalazł się pod kreską o -3,0%. Różnica wartości między 85, a 84 tygodniem to: portfel Stref Popytu -0,70%, WIG20 -2,16%, a mWIG40 -0,92%.

Z listy spółek, które bierzemy pod uwagę usuwamy Sanok Rubber Company SA (SNK) ze względu na niski dzienny wolumen.

 Aktualnie w portfelu znajdują się spółki Budimex oraz PKO (PKO).

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 84 i 85 tygodniu