Orange i Kęty w portfelu Strefy Popytu

Miniony tydzień ze względu na mniejszą zmienność na rynku, spowodował również spokój w portfelu Strefy Popytu. Niestety we wtorek musieliśmy pozbyć się Santandera (SPL) ze względu na dojście do poziomu Stop Loss.
Wynik na pozycji wyniósł -2,97%. Jedyną transakcją dla kupna był Orange (OPL). Były również alerty ze spółek Eurocasch (EUR), GPW, Cyfrowy Polsat (CPS) oraz Amica (AMC). Spółki te nie mogły być dodane do portfela z uwagi na niski stosunek zysku do ryzyka, a minimum, które jest brane pod uwagę to 1,5:1.

Aktualnie portfelu mamy Kęty (KTY) i Orange.

W portfelu Strefy Popytu zmieniliśmy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 98 tygodniu