PKN Orlen blisko Take Profit-u

W minionym tygodniu więcej się działo w portfelu niż w poprzednim. Sektor bankowy, a między innymi Bank Millenium (MIL), tworzył nerwowe ruchy przed decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytu „frankowego”. Następstwem było dotarcie spółki do Stop Lossa na dzień przed oświadczeniem TSUE. Benefit Systems (BFT) wpadł do portfela w poniedziałek po alercie ze Strefy Popytu. Kolejne spółki, z których napłynął alert to: JSW, ale już następnego dnia dotarł do poziomu SL. Kolejnymi były spółki PKN Orlen (PKN), LPP w kolejnym dniu sesyjnym dotarł do SL-a, oraz Kernel (KER). 

Najciekawszą jednak sytuacją w minionym tygodniu była spółka Ciech (CIE). Wynika to z faktu, że znalazły się dwie strefy bezpośrednio obok siebie, a spółka zareagowała na pierwszą z nich. Umiejscowienie zlecenia Top Loss wewnątrz drugiej strefy jest nielogiczne, ponieważ z oczywistych powodów jest ona także bardzo ważna. W takiej sytuacji należało umiejscowić poziom SL poniżej niższej strefy jednocześnie kontrolując czy relacja potencjalnej straty do zysku wciąż spełnia stawiany wymóg w strategii. W tym przypadku relacja wyniosła niecałe 1,3 czyli stop loss był za duży i tym samym transakcja nie została zawarta. Natomiast już następnego dnia spółka zareagowała na dolną strefę i w tym przypadku już transakcja mogła zostać zawarta.

Wartość portfela w 92 tygodniu spadła o 1,25%, WIG 20 stracił 2,92%, a mWIG40 od kilku tygodniu traci, a wynik to -3,50%.

Aktualnie portfelu są spółki: Benefit Systems, PKN Orlen oraz Ciech.

W portfelu Strefy Popytu zmieniamy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 92 tygodniu