Wahania w 142. tygodniu portfela Strefy Popytu

Początek tygodnia w portfelu znowu przebiegał cicho – podciągnięto jedynie Stop-Loss po ATR na ING. We wtorek ING zrobiło maksimum sesyjne na 130 zł, jako że poniedziałkowy ATR wynosił 4,38 zł, poziom SL trafił w trakcie sesji na 125,62 zł. Po ustanowieniu wierzchołka, ING przeszło w spadki, które zatrzymały się na 125,6 zł. Poziom SL został zatem wybity jedynie o kilka groszy. Transakcję jednak zgodnie z zasadami zamknięto, realizując zysk 4,68% w 13 dni. Pierwszy sygnał kupna nadszedł dopiero w środę na Benefit System (BFT). Faktycznie został dostarczony po zamknięciu sesji, więc w portfelu przyjęto cenę wygenerowania jako otwarcie z dnia następnego (akurat równą 711 zł, podobnie jak alert wygenerowany dnia poprzedniego). W czwartek nadeszły dwa sygnały: wpierw na Azotach (ATT), tam zbyt niskie było RR (a więc transakcji nie otwarto), a później na Enei (ENA), gdzie poziom TP przyjęto jak poprzednio w okolicach szczytu z początku września (6,65 zł). RR wyniosło tutaj 1,9, a zatem pozycja została otwarta. Zarówno BFT, jak i ENA zostały zamknięte na pierwotnych Stop-Lossach w piątek, realizując straty odpowiednio 4,08% i 5,30%. Portfel na koniec tygodnia został pusty.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 142. tygodniu

BFT transakcja kupna 08.10.2020

BFT transakcja sprzedaży 09.10.2020

ENA transakcja sprzedaży 09.10.2020