Trzy alerty ze Stref Popytu

139. tydzień prowadzenia portfela Strefy Popytu był bardzo spokojny. Napłynęły trzy alerty ze Stref Popytu, ale stosunek zysku do ryzyka wynosił mniej niż 1:5 co jest granicą opłacalności brania pod uwagę takiej inwestycji. Alerty dotyczyły spółek: Ciech (CIE), Bogdanka (LWB) oraz Amrest (EAT). Jedyną transakcją, jaka była wykonana w minionym tygodniu to usunięcie spółki Enea (ENA) z portfela po dotarciu do poziomu negacji scenariusza. Wynik – 3,97% na tej pojedynczej transakcji. Wartość portfela pomniejszyła się tym samym o 0,82%. 

Aktualnie portfel pozostaje pusty, czekamy na okazje.

3 spółki kończące korektę. Dokąd zmierza JSW?

Portfel Strefy Popytu w kończącym się tygodniu stracił 0,82%, zaś indeksy: WIG -1,89%, WIG20 -2,46%, a mWIG40 stracił najwięcej bo -2,49%.

W portfelu Strefy Popytu od pewnego czasu stosujemy zmianę jeżeli chodzi o sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 49 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 139. tygodniu