Uspokojenie na rynkach

Tydzień 88 okazał się spokojniejszy na giełdzie aniżeli poprzednie. Najbardziej aktywnymi dniami okazały się wtorek (4 transakcje) i środa (3 transakcje).

W pierwszy dzień do portfela dodane zostały spółki Santander Bank Polska (SPL), PKO Bank Polski (PKO), Play Communications (PLY). Zamknęliśmy natomiast z minimalnym zyskiem ( +1,43%) PZU (zgodnie z prowadzeniem pozycji wg ATR, którą wyjaśniamy poniżej). Z kolei w środę dodaliśmy KGHM (KGH), a wypadły z portfela spółki: Alumetal (AML) wg ATR oraz Kęty (KTY) po dojściu do poziomu Take Profit – zysk wyniósł +3,85%.

W czwartek po informacji prasowej na temat przyspieszonego tworzenia księgi popytu przez dwóch największych akcjonariuszy spółki Play Communications, rynek otworzył się luką cenową, która przeskoczyła stop lossy. Dlatego też, zlecenie Stop Loss zrealizowało się po pierwszej możliwej cenie. Strata ostatecznie wyniosła 3,99%. Warto zaznaczyć, że taka sytuacja jest rzeczą, która może się wydarzyć i nie sposób się przed nią zabezpieczyć.

Wartość portfela w 88 tygodniu wzrosła o 0,55%, WIG 20 (WIG20) stracił 0,59%, a mWIG40 (mWIG40) zyskał 0,96%. Aktualnie w portfelu znajdują się spółki GPW, PKO Bank Polski, Santander Bank oraz KGHM.

W portfelu Strefy Popytu zmieniamy sposób prowadzenia pozycji, aby po wzroście wartości akcji nie doprowadzać do straty na pozycji.

Zmiana polega na dodaniu analizy zmienności danej spółki w trakcie otwierania i prowadzenia pozycji. Do tej pory, czynnik ten brany był pod uwagę jedynie podczas selekcji spółek do strategii. Bazujemy na wskaźniku ATR liczonym z 14 dni (Average True Range, na naszej platformie ma nazwę „Średnia prawdziwego zakresu”). Jeżeli zysk z pozycji przekroczy wartość średniej zmienności, wtedy przesuwamy stop loss na poziom BE – break even, czyli zabezpieczamy się przed stratą. Następnie stop loss jest podciągany za ceną w odległości równej ATR(14) tak długo, póki nie zostanie wybity.

Z naszych obserwacji i analiz wynika, że jeżeli cena faktycznie reaguje na strefę, to ruch jest dynamiczny i jednostajny. Zazwyczaj trwa krótko, ale intensywnie. Stąd tez taka decyzja. Szczegóły wraz z przykładami znajdą się w artykule na temat zasad strategii oraz w PDFie przedstawiającym metodologię.

Zrzuty ekranu poniżej przedstawiają transakcje naniesione na wykresy. Jeżeli interesują Cię spółki, które bierzemy pod uwagę w portfelu Strefy Popytu, to znajdziesz ją tutaj: lista 52 spółek.

Zarejestruj się bezpłatnie w Squaber.com i otrzymaj nasz ebook poświęcony strategiom Squabera, w tym Strategii Strefy Popytu – rejestracja.

Uwaga! Jeżeli interesuje Cię jakie są zasady tej strategii zapoznaj się koniecznie z tym tekstem. Definiuje on, w 6 prostych punktach całą strategię.

Pozostałe informacje o wydarzeniach w 88 tygodniu